中国工商银行个人房贷风险分析开题报告.doc

福建农林大学经济与管理学院(旅游学院) 本科毕业论文开题报告 专 业： 08金融学 学 号： XXXXXXX 姓 名： XXXX 指 导 教 师： XXXXXXX （副教授） 论 文 题 目： 中国工商银行个人房贷风险分析 —————以福州工商银行为例 制 定 时 间：___ 2011 – 11 - 20_ _ 一、本研究的立题依据和目标 （一）本研究的意义及在国内外的研究现状与存在的问题； 1.研究的意义 随着全球经济的环境的不断变化，由个人住房贷款引发的风险层出不穷，个人住房贷款的影响因素和形成原因都发生了很大的变化。就目前而言，个人住房贷款已经成为我国银行一个重要的业务种类。随着个人住房贷款比例越来越高，随之而来的风险也渐渐显露出来。2007年以美国房贷风险为重要原因而产生的“次贷危机”， 对整个国家经济甚至全球都产生消极的影响，个人房贷风险的研究意义不仅可以帮助我国百姓改善居住环境和促进房地产业的健康发展，而且还对金融市场平稳的发展和经济的稳定有着重要的现实意义。 本文研究目的在于联系我国个人住房贷款发展的实际情况，明确我国的银行业在个人住房贷款方面存在的风险以及其成因，如何防范个人住房贷款的各种风险，并积极研究个人房贷风险带来的不利影响的有效应对措施。我国在发展个人住房贷款这个时间比较短，经验尚不充足，个人住房贷款风险的分析对于我国金融业乃至国民经济的可持续发展具有重大的理论意义和现实意义。 2. 国内外研究现状 2.1国外研究现状 西方国家从英国成立的第一家住房金融机构算起，己有二百多年历史。西方发达国家的住房金融在第二次世界大战后获得了快速发展，房地产业一直是国民经济的重要支柱，各国都先后建立了相对成熟完善的房地产金融系统，在对个人住房信贷的风险管理上积累了一定的经验[1]。尽管各国由于经济体制、金融体制、社会保障体制等方面存在差异，但一般都是采取以办理房地产抵押贷款为主营业务，以信用贷款和保险代理为辅助业务的方式[2]。 （1）Kau在1998年对房地产抵押贷款中借款人违约风险进行了理论研究。他在要求权法(ContingentclaimaPproach)中把违约看作是一种合理的决策，认为当住宅价值降到低于抵押贷款价值时违约就会发生[3]。 （2）LISa于2000年提出了房地产抵押贷款风险管理分离均衡论理。他研究在信息不对称的条件下，由于借款人的风险类别是一种私人信息，只有借款人自己最为清楚，贷款人却知道不多。因而就会存在分离均衡 (separatingequilibrium)，高风险的借款人就会选择浮动利率抵押贷款，低风险的借款者则会选择固定利率抵押贷款。他认为借款人的抵押贷款选择倾向应该被贷款人当作鉴别高风险与低风险借款人的一种违约风险信号，为房地产抵押贷款借款人风险的管理对策提供了依据[4]。 （3）瑞士的汉斯·马里希·德瑞克在2004年《金融服务运营风险管理手册》中提出对于金融机构操作风险的管理几种方法，这对房地产抵押贷款风险的管理对策提供了值得借鉴的方法，例如设立风险监控指标[5]。 国外对个人住房贷款的研究比较深入，也积累了经验供后人参考。国外对风险理论，建立的个人信用制度，双担保体系制度等等均比较完善，在政府的政策和商业银行的管理制度的指导管理下，个人住房贷款风险管理不断发展和完善[6]。 2.2国内研究现状 (1) 汪利娜在《中国推行抵押贷款证券化的理性思考及制度安排》（中国房地产金融，2002年）中在对比国外在贷款证券化的基础上，认为中国抵押贷款市场存在着许多“先天不足”，提出我国证券化应该成立全国性的抵押证券公司，以及应借鉴香港和加拿大的经验，尽早地推出抵押贷款保险计划，这对住房抵押贷款外部风险管理提供了依据和参考方法[7]。 (2)贾卉在《试论个人住房贷款的风险防范及对策》（市场周刊:商务营销，2004年）中对个人住房贷款中风险隐患进行了分类分析:个人信用带来的风险、诈骗行为带来的风险、由银行自身操作带来的风险、抵押物产权引来的风险、抵押物处分引来的风险、贷款条件风险和其他不可抗力风险；由此还提出相应的个人住房贷款风险防范对策[8]。 (3) 上海财经大学的刘勇在《现代商业银行信用风险管理研究》(投资研究，2006年)中指出，作为金融风险、测度与防范的重要工具，VaR(Value一at一Risk)己经成为金融机构进行风险管理的主流方法，这对在住