概率论第11讲.pptVIP

概率论第11讲 相互独立随机变量的和 相关系数 当一个随机变量x服从零-壹分布时, 它的分布密度如下表所示 这里, 每个xi只能取0,1(i=1,2,...,n). 因此, hn只能取0,1,2,...,n. 设i为这些数字中的任一个. hn取i等于说x1,x2,...,xn中恰好有i个值取1而其余的取0. 在x1,x2,...,xn中i个 因为hn=x1+x2+...+xn且x1,x2,...,xn相互独立, Exi=p, Dxi=p(1-p), i=1,2,...,n, 所以Ehn=Ex1+Ex2+...+Exn=npDhn=Dx1+Dx2+...+Dxn=np(1-p) 中心极限定律:设随机变量x1,x2,...,xn相互独立, 均值和方差都一样, 设Exi=m, Dxi=s2, i=1,2,...,n, 则当n很大时(通常在100以上), 它们的和hn=x1+x2+...+xn近似服从正态分布N(nm, ns2)推论:当n很大时, 二项分布B (n,p)近似服从正态分布N(np,np(1-p))(隶莫佛-拉普拉斯中心极限定理) 第三节 相关系数 一, 线性回归 回归系数在研究实际问题时, 会遇到一些相互制约的量, 即它们之间存在一定的联系. 这些联系中有一类是大家所熟悉的函数关系, 即所谓确定性关系. 譬如, 自由落体运动中, 物体下落的距离s与所需的