利率市场化对商业银行经营的影响T.pdf

山东财经大学 本科学年论文 题目：利率市场化对商业银行经营的影响 学 院 金融学院 专 业 金融工程 班 级 2 班 学 号 20090394205 姓 名 傅煜霖 指导教师 安启光 山东财经大学教务处制 二Ｏ 一二 年 10 月 目录 1 利率市场化的内容3 1.1 商业银行存贷款利率市场化3 1.2 中央银行间接调控利率3 2 商业银行在利率市场化中存在的风险4 2.1 利率风险4 2.2 流动性风险4 2.3 信用风险4 3 商业银行在利率市场化中的机遇5 3.1 利率市场化有利于扩大商业银行经营自主权5 3.2 利率市场化有利于商业银行开展金融创新5 3.3 利率市场化有利于提升商业银行管理水平5 3.4 利率市场化有利于商业银行优化客户结构5 4 我国商业银行应对利率市场化的对策6 4.1 建立高效的现代利率管理机制6 4.2 建立科学合理的本外币存贷款定价机制6 4.3 加大中间业务和金融产品创新力度6 4.4 建立完善的利率风险内控机制6 结论6 参考文献7 利率市场化对商业银行的影响 摘要：利率市场化会对商业银行的经营和管理产生重大影响，使之市场风 险、流动性风险及信用风险管理面临更多的挑战。但是，利率市场化也为商业银 行提供了前所未有的发展机遇，比如扩大经营自主权、推动金融创新及优化客户 结构等。因此，研究利率市场化对商业银行的影响具有重要的意义。 关键词：利率市场化；商业银行；风险；机遇 利率市场化将利率的决定权交给货币市场，根据市场供求水平由市场主体共同 决定利率。 利率市场化包括两个内容：（一）是商业银行的存贷款利率市场化；（二） 是中央银行通过间接调控的方式影响市场利率。 1．商业银行存贷款利率市场化。 在市场利率制度下，商业银行集利率的制定者和执行者于一身，根据以 同业拆借利率为代表的市场利率、本行资金需求、资产负债的期限结构、成 本结构和风险结构的匹配情况等因素，灵活调整本行利率政策，达到降低成 本，减少风险，争取最大盈利的目的。 就存款利率的确定而言，商业银行的存款利率应完全由银行自主决定。 实行盯住同业拆借利率上下浮动的办法。商业银行结合本行在当地市场占有 的位置和竞争优势，根据每天本行的资产负债期限结构的匹配情况、成本结 构和风险结构，分析本行的资金需求，确定在同业拆借利率基础上的浮动幅 度，调整制定本行存款各期限档次的具体利率水平。一般大额、长期存款利 率水平接近同业拆借利率水平或相同，特殊时期还高于拆借利率；小额、短 期存款利率水平低于同业拆借利率水平。 从贷款利率的确定方面来看，商业银行的各项贷款利率应在中央银行规 定的上下限内，围绕基础利率浮动。商业银行确定浮动幅度，一般根据同业 拆借利率的变化趋势、贷款质量、期限、风险、所投行业的发展前景及与客 户的信用关系因素确定。 2 ．中央银行间接调控利率。 在市场利率制度下，中央银行不是直接管理商业银行的所有利率，而是 实行间接调控政策，由商业银行自主决定本行的利率。但是为了防止比较大 的商业银行利用垄断地位而破坏市场利率有序、均衡地运行，中央银行应保 留对存款利率上限、基础贷款利率或最优惠贷款利率的窗口指导权。同时， 中央银行通过再贷款、再贴现、公开市场操作等业务间接调控货币市场资金 供求的方式，调控同业拆借利率，并由此影响商业银行的存贷款利率。 中央银行应经常分析同业拆借利率的变动情况及其变化的原因，同时分析其他客 观经济、金融形势的发展趋势、预测市场利率变化趋势和货币供应情况的变化， 检查其是否满足货币政策的需要。对可能出现不符合货币政策目标的发展趋势， 央行要提前、及时地制定利率调控策略。由于利率政策具有信号作用和迟滞效应， 同时是一个间接调控的杠杆，因此，中