[李子奈]计量经济学模型方法论基础.ppt

* 计量经济学方法论基础 * 八、计量经济模型应用的适用性和局限性 必须重申： 研究重要问题。 采用正确的模型。 争取有所发现。 谢谢！欢迎批评指正！ * 计量经济学方法论基础 * * 计量经济学方法论基础 * “经济主体动力学关系导向”原则 实现先验理论导向和数据关系导向的综合 以经济主体与环境之间的动力学关系分析为基础和前提，基于该动力学过程生成的数据，以数据统计分析为必要条件，验证并确定经济主体与环境的互动关系，正是计量经济学总体模型所要界定的因果关系。 只有动力学关系的理论分析，没有基于统计相关性的经验支持，是无法确认这样的动力学关系的。同样，只有数据关系的统计分析，没有具有良好的公度性的动力学关系理论框架，会使统计分析进入歧途。 * 计量经济学方法论基础 * “经济主体动力学关系导向”分析框架 * 计量经济学方法论基础 * “经济主体动力学关系导向”实现途径 以经济主体的动力学关系为导向设定的总体回归模型，毫无疑问满足上述的“现实性”原则和“统计检验必要性”原则。 如何保证满足“唯一性”和“一般性”原则？ 仍然需要检验。 检验的准则就是总体模型随机扰动项的源生性和正态性。 中心极限定理仍然居于十分重要的地位。 * 计量经济学方法论基础 * 五、模型变量设定的相对性 关于变量性质的设定： 确定的还是随机的？ 内生的还是外生的？ 直接的还是间接的？ 随机、内生是绝对的；确定、外生是相对的。 需要事前设定。 * 计量经济学方法论基础 * 五、模型变量设定的相对性 模型变量设定具有相对性： 相对于研究的经济系统 相对于模型系统中特定的参数 相对于不同的应用目标 给予变量确定和随机、内生和外生的界定。 依据是什么？ * 计量经济学方法论基础 * 五、模型变量设定的相对性 直接与间接的相对性 依据经济系统的动力学关系分析。 直接性原则 集合性原则 当一个变量由若干成分变量集合而成，尽可能采用集合变量。 当一个变量用来代表某个直接影响因素时，该变量应该最具代表性。 * 计量经济学方法论基础 * 五、模型变量设定的相对性 直接与间接的相对性 层次性原则 第一层次变量（直接影响） 不能将第二层次变量与相关的第一层次变量同时引入模型。 * 计量经济学方法论基础 * 五、模型变量设定的相对性 外生与内生的相对性 凡是经济变量，都是状态变量，都是由系统的数据生成过程生成的，因此它们都是内生的。 只影响被解释变量而不受被解释变量的影响。 例如：需求=f（价格…），个体模型可以，总量模型不可以。 例如：消费=f（收入…），个体模型可以，总量模型不可以。 时间序列数据模型中的滞后变量。 * 计量经济学方法论基础 * 五、模型变量设定的相对性 外生与内生的相对性 相对于模型的应用目的 预测模型：“外生”不仅不受当期被解释变量的影响，而且不受滞后被解释变量的影响。 政策评价模型：“外生”不受当期被解释变量的影响，但可以受滞后被解释变量的影响。 * 计量经济学方法论基础 * 五、模型变量设定的相对性 外生与内生的相对性 相对于关注的参数 一个简单的粮食供求模型： * 计量经济学方法论基础 * 五、模型变量设定的相对性 确定与随机的相对性 经济变量都具有随机性 解释变量中的外生变量一般认为是确定的 解释变量中的滞后被解释变量是随机的 * 计量经济学方法论基础 * 五、模型变量设定的相对性 检验 以数据为基础的统计检验 证伪和证实的不对称性 先验的知识世界仍然在变量设定中发挥了主导作用，错误的频频发生就不足为奇了。 GMM估计的重要贡献。