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功率谱估计的经典方法 版权所有 ? 赵晓晖 2005年 离散随机过程 为了描述随机变量，引入了概率分布函数、概率密度函数以及随机变 量的数字特征。这些函数或参数都是针对一维随机变量定义的。统称一 维统计特征。 但对于离散随机过程，因为它是由无限多个随机变量构成的时间序列 ，因此为完整地描述它，仅知道随机变量的特征是不 够的，还必须知道随机过程中不同时刻随机变量的相互关系。 重要定义 （1）联合概率分布函数 设 和 是离散随机过程 中两个不同时刻 和 上 的随机变量，则二维联合概率分布函数为 离散随机过程 （2）二维联合概率密度函数 类似地，可以定义两个以上随机变量的高阶联合概率分布函数和高阶联 合概率密度函数。 （3）统计独立 如果一个随机过程在不同时刻的随机变量互不影响。其 概率分布函数为 （4）狭义平稳随机过程 当随机过程满足 离散随机过程 和 （5）随机过程的数字特征 一般来说，它们都和时间有关。但狭义平稳随机过程的这些数字特征与 时间无关。 称为集合平均算子。 它们仅是简单的平均量，提供少量的有关随机过程的信息。 离散随机过程 （6）随机过程的自相关序