建信深证100指数增强型证券投资基金2015年第1季度报告.docVIP

建信深证100指数增强型证券投资基金2015年第1季度报告 2015年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年4月21日 100指数增强530018 交易代码 530018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月16日102,228,441.99份100指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5％，年跟踪误差不超过7.75％，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。100指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，在控制与比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。风险收益特征主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日2015年3月31日1.本期已实现收益 27,413,767.65 2.本期利润 30,354,747.633.加权平均基金份额本期利润 0.24674.期末基金资产净值 151,349,378.665.期末基金份额净值1.4805 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 21.81% 1.54% 22.27% 1.55% -0.46% -0.01% 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 梁洪昀 投资管理部总监、本基金的基金经理 2012年3月16日 - 12 CFA），2003年1月获清华大学经济学博士学位。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理；2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2011年9月8日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理；2015年3月25日起任建信双利分级股票基金的基金经理。 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信深证100指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理，量化增强策略表现比较稳定，报告期内，基金超额收益的积累过程基本保持平稳。 在报告期内，本基金所持仓的个别股票经历了长期停牌期间的估值调整以及复牌后重新按市价估值的过程，导致基金组合的跟踪误差有所放大。本基金管理人通过模型及组合的适当调整，尽力克服了不利影响。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率21.81%，波动率1.54%，业绩比较基准收益率22.27%，波动率1.55%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年一季度股票市场继续表现强势，投资者情绪高涨，标的指数不断上涨，吸引了场外资金持续涌入。展望2015年二季度，预计指数仍有进一步冲高的可能，同时波动率会有所放大。市场将迎来业绩密集披露期，上市公司业绩对股票市场表现的影响需要重点关注。 本基金管理人将根据基金合同，继续坚持量化分析研究，进一步改进指数增强策略，努力克服市场的波动，持续获取稳健的超额收益。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 141,646,157.94 89.81 其中：股票 141,646,157.94 89.81 2 固定收益投资 - - 其中：债券