金融时间序列分析第二章.pdfVIP

第二章 线性时间序列分析及其应用 2 ．1 平稳性 1、严平稳性 r  t r , , r  t t t t 1 k r , , rt t  1 k 2 、弱平稳性 （1）Er t cov r, r   t tl l cov r , r  （2 ）  tl t  l 3、自协方差及其性质  var r 0  t  l l 2 ．2 相关系数和自相关函数 1、相关系数 2 、自相关函数（ACF ） cov r, r  cov r, r   t tl t tl l l var r  var r var r    t  tl  t 0 3、样本自相关函数 T r r r r  t  t1  ˆ t 2 1 T 2 r rt  t 1 T r r r r  t  tl  ˆ t l1 l T ,0  lT 1 2 r rt  t 1 4 、 检验单个ACF 5、 混成检验 m * ˆ 2 Q m T     l l 1 原假设： H :    0 0 1 m 2 ．3 白噪声和线性时间序列 1、白噪声 2 、线性时间序列  r   a t j t j i 0 新息 权重 E r   