典型相关分析中的统计检验问题.pdfVIP

　110·　　 · 统计研究 2008 年 7 月 　 名义收入定标规则更适合 目前我国的国情 ,它不存 原始变量自身 ,显然是不适合进行典型相关分析的。 在像通货膨胀定标规则和泰勒规则那样的技术性问 2 原始变量组内变量高度多重共线性的检验 。 题 ,现阶段在我国实施名义收入定标规则更具可行 典型相关分析要求原始变量组内要存在一定的相关 性 。而且 ,名义收入定标规则能够为我国货币政策 性 ,但同时又要求原始变量之间不能有高度的多重 提供一个参照尺度 ,可以较好地衡量货币政策的松 共线性 ,否则也将不能产生典型变量 ,导致不能进行 紧 。即使将来以利率为政策工具 ,名义收入定标规 典型相关分析 。检验原始变量组内是否存在高度的 则也有用武之地 。所以,不应忽视对名义收入定标 多重共线性 ,可以采用如下的检验方法 : 规则的研究 。现阶段 ,应加大对名义收入定标规则 ( ) 1 可决系数和方差膨胀因子法 。对于每组变 的研究力度 ,根据我国的实际情况 ,制定一个优化的 ( ) 量 ,分别以其中的每个变量为被解释变量 因变量 , 动态相对变化率区间 ,有效促进我国货币政策的平 其他变量为解释变量做回归 ,用 R2 表示任意 x 为 j j 稳运作 。 被解释变量 ,其他变量为解释变量做线性回归的可 决系数 , 由于 R2 度量了x 与其他解释变量的线性 j j 典型相关分析中的统计检验问题 相关程度 ,这种相关程度越强 ,说明变量间多重共线 性越严重 ,反之 , xj 与其他变量的线性相关程度越 兰州商学院　傅德印　黄 健 弱 ,说明变量间的多重共线性越弱 。 (2) 病态指数法 。根据矩阵行列式的性质 ,矩阵 　　一 、典型相关分析适用性检验 的行列式等于其特征根的连乘积 。因而当行列式 典型相关分析是研究两组变量之间相关关系的 | X ′X | ≈0 时 ,矩阵 X ′X 至少有一个特征根近似于 一种统计方法 ,但是并非所有的截面数据都适合于 零 。反之 ,可以证明 , 当矩阵 X ′X 至少有一个特征 典型相关分析 。典型相关分析是在原始数据满足一 根近似为零时 , X 必存在多重共线性 。 定条件和假设的前提下进行的 ,这些条件包括原始 多重共线性的程度常常用病态指数来衡量 。称 变量要服从多元正态分布 ,样本容量至少要大于原