第7章、商业银行现金资产及流动性.pptVIP

第七章、商业银行现金资产及 流动性管理 一、商业银行现金资产的管理 1、、现金资产的构成 1）、库存现金 2）、在中央银行的存款 包括：法定准备金及银行在中央银行的一般性存款 3）、存放同业存款 4）、托收中的现金 2、、现金资产管理的目标及原则 1）、目标：在确保银行流动性需要的前提下，尽可能地降低现金资产占总资产的比重，以使规模适度 2）、应坚持的原则 适度存量控制原则 适时流量调节原则 安全性原则 银行和节俭储蓄机构、共同基金、保险公司等金融机构都面临流动性风险问题 二、商业银行流动性管理 1、商业银行流动性及流动性管理 商业银行流动性 商业银行流动性管理 2、商业银行流动性管理的目标及原则 流动性管理的目标：就是要在保持适度流动性的基础上，实现其盈利最大化的根本目标。必须注意适度控制存量，适时调节流量 流动性管理的目标 应追求三个目标： 1、满足客户提存、支付和正常的贷款需求 2、满足货币管理当局的法定存款准备金要求 3、在这两个前提下，银行应将现金资产和流动性资产控制在合理的水平上，以尽量降低持有现金的机会成本，扩大盈利性资产，增加收益 流动性管理的原则：灵活调节原则、成本最低化和预期收益最大化原则、流动性需求与流动性供给的时间对应原则 3、商业银行流动性管理的重要性 流动性管理是商业银行扩大业务、增强实力和提高经济效益的重要手段；是商业银行降低经营风险、