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金融风险管理形成性考核册 中央广播电视大学经管学院 2 2 金融风险管理作业22 一、单项选择题 1. 狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于(B)主观违约或客观上还款出现困难，而给 放款银行带来本息损失的风险。 A. 放款人 B. 借款人 C. 银行 D. 经纪人 2. 流动性缺口就是指银行的(A)和负债之间的差额。 A. 资产 B. 现金 C. 资金 D. 贷款 3. 所谓的“存贷款比例”是指(A)。 A. 贷款/存款 B. 存款/贷款 C. 存款/(存款+贷款) D. 贷款/(存款+贷款) 4. 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会(A)银行利润。 A. 增加 B. 减少 C. 不比 D. 先增后减 5. 下列风险中不属于操作风险的是(C )。 A. 执行风险 B. 信息风险 C. 流动性风险 D. 关系风险 二、多项选择题 1. 按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有 (ABCD )。 A. 准备 B. 会谈 C. 评定 D. 事后管理 2. 商业银行头寸包括(ABC )。 A. 基础头寸 B. 可用头寸 C. 可贷头寸 D. 同业往来 3. 管理利率风险的常用衍生金融工具包括(ABCD )。 A. 远期利率协定 B. 利率期货 C. 利率期权 D. 利率互换 4. 外汇的敞口头寸包括的情况有(AC)。 A. 外汇买入数额大于或小于卖出数额 B. 外汇交易卖出数额巨大 C. 外汇资产与负债数量相等，但期限不同 D. 外汇交易买入数额巨大 5. 广义的操作风险概念把除(CD)以外的所有风险都视为操作风险。 A. 交易风险 B. 经济风险 C.市场风险 D. 信用风险 三、判断题((判断正误，并对错误的说明理由))(( )) 1. 在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括职业(Career )、 资格和能力(Capacity) 、资金(Capital) 、担保(Collateral) 、经营条件和商业周期 金融风险管理形成性考核册 中央广播电视大学经管学院 (ConditionorCycle)。 (× ) 错误理由：不是职业(Career)而是品德与声望（Character） 2. 负债管理理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且 可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。(× ) 错误理由：应将“负债管理理论”修改为“资产负债理论” 3. 当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利相反则会增加银 行的盈利。 (× ) 错误理由：利率的下降会增加银行的盈利相反则会减少银行的盈利 4. 会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因