求解不等式约束优化问题的一个改进算法.pdfVIP

维普资讯 2006年 12月 应用数学与计算数学学报 第20卷第2期 Dec．．2006 C0MM ．0N APPL．MATH．AND C0MPUT V0l1．20 NO．2 求解不等式约束优化问题的一个改进算法 贺素香 武汉理工大学理学院，武汉 430070 摘要 本文改进了一个求解不等式约束优化问题的对偶算法 5【lI建立了一个相应的 算法，进一步证明了该算法的收敛性。最后，给出数值结果以验证该算法的有效性， 关键词t不等式约束优化问题，改进的算法，收敛，数值结果 1．引言及算法 考虑下述不等式约束优化问题 mn ) (1) s．t．9i(x)≤0， i=1，2，… ，m， 其中，：皿”一 皿，gi：皿”一 皿 均为实值函数．求解 (1)的一类方法是通过构造一 个光滑势函数把问题 (1)转化为无约束优化问题来求解，例如文献 1【】12【】及 5【]一[91．特 别地，文献 [5]构造了光滑修正Lagrange函数 F(，，t)=，()+1Emujeta~()， (2) 其中t0为控制参数，u∈皿 ，由此建立了一个对偶算法，并且进一步分析了该算 法的收敛性．然而，这个算法的第二步需要精确求解函数F(x，，t)关于 的无约束极 小，这在实际运算中很难实现，并且也比较费时；另外，此算法中的参数t在每一次迭 代中始终取定值，这就会影响该算法的有效性．鉴于这两方面的原因，我们建立了一 个相应的改进算法，即在此算法中第二步近似求解F(x，，t)关于 的无约束极小；在 每一次迭代中令参数 t逐渐减少，有关这一方面可参阅 [4】．在与文献 5【】相同的条件 下，第2节证明此算法同样具有局部Q．超线性收敛性．最后一节给出一些数值结果 以验证此算法的实际有效性．本节最后给出此改进算法． 算法 1． 步 1：取 t(。)0与E0充分小， ∈(0，1)， (。)∈皿m+．令 k；0． 步 2：求满足 ll F((，(，￡(ll t()IIdiag1t (e可lgt(‘))()一 () 本文 2004年 l0月 12日收到． 武汉理工大学博士科研基金资助 维普资讯 2期 贺素香。求解不等式约束优化问题的一个改进算法 65 的 ． 步3：如果I曼乱)(()／1e，则 ()是问题(1)的近似解 =1 步 4：修正扎()与 t()： 乱 )：乱 )e南 g(zh 1，．．．，m ； ， 取t(+)t(，满足 ￡() 0，k__+o。 步 5：令 k=k+1，转步2． 2．收敛性 这一节我们分析算法 1的收敛性． 定理 2．1假设条件 (a)．(f)成立 5【】)则存在 E“0，f∈(0，1)使得对任意 t∈(0，≠)， 都存在 e(t)0使得对r任意乱∈s(乱，e)以及 s(，E(t))中任意满足 lIVF(，乱，t)ll pt1]diag1 (e ()札一乱ll (3) 的奎，有如下结论成立 (i) max{lJ奎一 lJ，ll一 lJ) ctlJ乱一乱lJ) (4) 其中 =diaglt (e{9t()t￡，c 与t无关，且s(乱，)与 s(，E(t))分别是札 与 的邻域； (ii)对于任意k≥l，(。∈s(乱，E“)及 )∈(0，句，成立着 m