计量经济学02-多元线性回归模型.pptVIP

建模案例2：中国客运总量模型（file:5line01） Yt = -19.85 +2.30 X1t +0.77 X2t + (-2.0) (2.6) (4.2) R2 = 0.997, DW=2.0, T=13, (1990-2002) 建模案例2：中国客运总量模型（file:5line01） 样本外一期点预测 样本内预测评价 第3章 多元线性回归模型 多元线性回归模型与假定条件 最小二乘法（OLS） 最小二乘估计量的特性 可决系数 显著性检验与置信区间 预测 预测的评价指标 建模过程中应注意的问题 案例分析 第3章 多元线性回归模型 3.1 多元线性回归模型与假定条件 经济意义：xt j是yt的重要解释变量 代数意义：yt与xt j存在线性关系 几何意义：yt表示一个多维平面 （第2版教材第49页） （第3版教材第45页） 3.1 多元线性回归模型与假定条件 （第2版教材第51页） （第3版教材第47页） 3.2 最小二乘法（OLS） （第2版教材第55页） （第3版教材第51页） 3.2 最小二乘法（OLS） 例题3.1 Y： 某商品需求量 X1：该商品价格 X2：消费者平均收入 （第2版教材第60页） （第3版教材第54页） = 113.83 - 8.36 X1 + 0.18 X2 (4.0) (-3.6) (0.9) R2 =0.88, F=26.4, T=10 obs Y X1 X2 1 58 9 56 2 48 8 53 3 63 7 60 4 68 6 70 5 73 7 78 6 98 5 84 7 98 4 91 8 78 6 82 9 108 3 100 10 88 5 120 3.3 最小二乘（OLS）估计量的特性 （第2版教材第64页） （第3版教材第58页） 3.3 最小二乘（OLS）估计量的特性 （第2版教材第62页） （第3版教材第57页） 3.4 可决系数（R2） （第2版教材第73页） （第3版教材第64页） 例题3.1 Y：某商品需求量 X1：该商品价格 X2：消费者平均收入 （第2版教材第63页） （第3版教材第57页） （第2版教材第72页） （第3版教材第65页） 3.5 显著性检验与置信区间 （第2版教材第74页） （第3版教材第67页） 3.5 显著性检验与置信区间 （第2版教材第76页） （第3版教材第69页） 回归系数的 t 检验 H 0 ： b j = 0, ( j = 1, 2, …, k ), H 1 ： b j 1 0 t = ) ? ( ? j j s b b = 1 1 2 ) ( ? ? ) ? ( ? + - = j j j j Var X X s b b b ~ t ( T - k - 1 ) 判别规则： 若 ? t ? ￡ t a ( T - k - 1 ) 接受 H 0 ； 若 ? t ? t a ( T - k - 1 ) 拒绝 H 0 。 (第2版教材75-78页) (第3版教材67-70页) Y：某商品需求量 X1：该商品价格 X2：消费者平均收入 例题3.1 3.5 显著性检验与置信区间 (第2版教材78页) (第3版教材70页) (第2版教材78页) (第3版教材70页) 回归系数的联合置信区间 例题3.1 ?1的置信区间上下限： -8.36 ? 2.36 ? 2.29 ?2的置信区间上下限： 0.18 ? 2.36 ? 0.20 Y：某商品需求量 X1：该商品价格 X2：消费者平均收入 单个回归系数的置信区间 3.6 预测 Y：某商品需求量 X1：该商品价格 X2：消费者平均收入 例题3.1 样本内10点与样本外1点预测 (第2版教材91-98页) (第3版教材74-79页) 样本外1点点预测与区间预测 预测的EViews操作 3.7 预测的评价指标 3.7 预测的评价指标 预测评价指标的应用 例题3.1 3.8 建模过程中应注意 的问题 (1) 研究经济变量之间的关系要剔除物价变动因素。 注意：价格指数应该用定基价格指数。 (2) 依照经济理论以及对具体经济问题的深入分析初步 确定解释