核估计在医疗费用分布研究中的应用.pdfVIP

维普资讯 2005年6月 应用数学与计算数学学报 第 19卷第 1期 June，2005 C0MM．0N APPL．MATH．AND C0MPUT Vo1．19 NO．1 核估计在医疗费用分布研究中的应用 汤国权 李荣敏 张群贵 陈尉华 1．复旦大学数学所，上海，200433 2．中国太平洋人寿保险股份有限公司，上海，200120 摘要：医疗费用的分布是健康保险的精算基础之一．本文研究了某团体一年的住院 医疗费用记录，运用非参数模型中的核密度估计方法，对每次住院费用对数的分布密度进 行了估计，并用它进一步估计了每次住院费用的均值和方差，取得了较好的效果．在此基 础上，本文对拟合结果及其对健康保险的启示作了一些讨论． 关键词z健康保险，住院费用，密度函数，核估计 1．引 言 住院医疗保险是商业健康保险中最常见的保险形式之一，也是我国城镇职工基本医疗保险的重 要内容．每次住院费用的分布是住院医疗保险的精算基础之一． 对于住院费用分布的参数估计方法， 3『]中已经有了较为详细的讨论和应用．然而，客观数 据的多样性决定了很难用有限的几簇分布去刻画数据分布的所有类型．概率密度的核估计方法 自 Rosenblatt(1955)和Parsen(1962)提出以来，由于其优良的统计特性和使用简便而迅速发展起来． 核估计方法具有较参数估计方法适用范围广，较直方图方法估计精确且光滑性好等特点．因此，本 文将非参数模型中的核密度估计方法应用到住院费用分布的密度函数估计中，对每次住院费用对数 的密度函数进行了估计．在此基础上，利用得到的密度函数估计了每次医疗费用分布的均值和方差 等数字特征，得到了较为理想的结果．最后对拟合结果以及对保险实务的指导意义作了一些探讨． 本文研究的数据资料为某团体 20岁以上人员在一年间共两万七千多人次的住院费用记录，其 中男性一万四千多人次，女性约一万三千多人次．本文将这些记录按性别和年龄段分成 12组 (男性 和女性按以下年龄段的划分各分成 6组：20-29岁，30—39岁，40-49岁，50-59岁，60—69岁， 70岁以上)，以考察分性别和年龄段的每次住院费用的分布情况． 本文所说的住院费用是指在基本医疗保险报销范围内的医疗费用，单位为元． 2．数学模型 1．核估计的定义和窗宽的选择 设 ，y2，…， 是随机变量y的简单随机子样，I厂()是y的概率密度函数， (-)为R上一 个给定的概率密度函数，h 0是一个与n有关的常数，记 ～ = ()， 本文2004年 1月4日收到． 本文受复旦一 瑞士再保险研究基金资助． 维普资讯 26 应用数学与计算数学学报 19卷 则称 为总体未知密度函数 ，的一个核估计，称 ()·为核函数，称h 为窗宽． 核估计方法得到的概率密度函数不仅和样本有关，还与核函数的选择以及窗宽的选择有关．本 文选取标准正态密度函数作为核函数，选取窗宽 h 一CQn ，其中C=0．7852为相应于标准正 态密度核函数的一个常数，Q是样本的四分位数间距，n是样本的观察数． 2．利用核估计密度函数估计数字特征 记X=e ，X =e (i=1，2… ．，n)，在利用上述核密度估计方法得到f(Y)的估计 ^(Y)之 后，可以利用 ．(Y)去进一步估计 的均值、方差等数字特征．记 豇=豇(，，．．．，)厂e，()d R