带Brown运动的Poisson-Geomtric风险模型的破产概率.pdfVIP

带Brown 运动的Poisson-Geomtric 风险模型的破产概率 刘博涛 兰州大学数学与统计学院，兰州 （730000 ） E-mail：liubt05@ 摘 要：在经典风险模型基础上，结合实际情况，建立新风险模型，使保单以Poisson 过程 到达，同时所收保费为随机变量，而理赔次数服从Poisson-Geomtric 分布，并且带有 Brown 运动。对此模型进行分析，得到了破产概率的表达式及上界。 关键词：Poisson 过程，Poisson-Geomtric 分布，Brown 运动，破产概率，调节系数 中图分类号：O211 文献标识码：A 1. 引言 L-C 经典风险模型中假设保单以Poisson 过程到达，每张保单收取的保费相同；但在实 际情况中，不仅单位时间里收取的保单数不一样，是一个随机变量，而且每一个保单收取的 M t ( ) ( ) N t 1 保费也是一个随机变量，董亚娟 [ ] 等对模型 U(t) u+ Y − X , t ≥0 中 ∑ ∑ i i i 1 i 1 M t Poisson λ ，N t Poisson λ 的情形进行了研究，得出了该模型的破产概 () ( ) () ( ) 1 2 率。本文在上述模型基础上考虑了随机性因素的影响，引入Brown 运动，同时设理赔到达 过程{N (t ) :t ≥0}为N t PG λt ,ρ ，这样做避免了Poisson 过程中均值与方差相等， () ( ) 对模型进行这样的推广，更符合实际情况。 2. 建立模型 假设t 时刻的盈余为： M t () N (t ) U (t) u =+ Y − X +σB t , t ≥0 ∑ ∑ () （1.1） i i i 1 i 1 其中，u 为初始资本，Y ,(i ≥1)