一个函数逼近的结论及其应用.pdfVIP

第38卷 第 6期 北 京 交 通 大 学 学 报 V01．38No．6 0FBEUING HA( 、[)NG IrNIV Dec．2014 文章编号：1673—0291(2014)06—0118—09 DOh10．11860~．issn．1673—0291．2014．06．021 一 个 函数逼近的结论及其应用 刘晓鹏 ，刘坤会2 (1．北京印刷学院 基础部，北京 102600；2．北京交通大学 理学院，北京 100044) 摘 要：证明了一个用二次连续可导函数来逼近二阶导数存在有限个第一类不连续点的连续可导 函数的结论，并用这个结论推广了广泛应用于随机控制模型研究中的一个随机分析结论，给某些重 要随机控制模型的推广提供 了关键性 的理论工具． 关键词：随机控制；函数逼近；随机分析；脉冲控制 中图分类号：O211．6 文献标志码：A A conclusionaboutfunctionalapproximation and itsapplication LJU Xiaopeng．LjU Kunhui (1．DepartmentofFundamentalSciences，BeijingInstituteofGraphicCommunication，Beijing102600，China； 2．SchoolofScience，BeijingjiaotongUniversity，13eijing100044，China) Abstract：Inthispaper，thetheorem 2provesaconclusionthatwecanconstructaseriesoftwicecon— tinuouslydifferentiablefunctionstoapproximateacontinuouslydifferentiablefunctionwhosesecond orderderivedfunctionhasonlyfinitediscontinuitypointsofthefirstkind．Applyingthisconclusion， thispapergeneralizesastochasticanalysisconclusionwhichisusedintheresearchesofstochasticcon— trolmodelsextensively．Thisgeneralizedconclusionprovidesakeythoereticaltoolforthedevelopment ofsomeimportantstochasticcontrolmodels． Keywords：stochasticcontrol；functionalapproximation；stochasticanalysis；impulsecontrol 函数逼近理论是数学领域的一个重要研究方向，有着重要的理论意义和广泛的应用价值 ． 函数逼近理论在随机分析和随机控制中也有着重要的应用，在文献[1—4]中都可以看到一些应用函数逼 近理论来推广某些随机分析结论的例子 ． 本文作者证明了一个用二次连续可导函数来逼近二阶导数存在有限个第一类不连续点的连续可导函数 的结论，亦即如果一个连续可导实函数的二阶导函数只有有限个不连续点，且这些不连续点皆为第一类不连 续点，则可构建一列二次连续可导实函数来逼近该函数，同时函数列的导函数列也收敛于该函数的导函数， 而函数列的二介导函数收敛于该函数二阶左导数和二阶右导数之平均值函数，而后利用这个结论推广了广 泛应用于随机控制模型研究中的一个随机分析结论，为重要随机控制模型的推广提供了重要的理论工具． 1 基本概念 设( ，F，P)为一个完备的概率空问，{Ff}≥0为F的一族非降子 域且满足通常条件．再设 M 为( ， F，P)上的一个0初值 一连续局部鞅，A为与M 对应的唯一的0初值 一适应连续非降过程，使得 M。