中立型混合随机偏微分方程的数值分析.pdfVIP

第 48卷第 6期 华 中师范大学学报 (自然科学版) Vo1．48 No．6 2O14年 12月 JOURNAL OF HUAZH()NG N()RMAIUNIVERSITY(Nat．Sci．) Dec．2O14 文章编号 2014)06—0791一O7 中立型混合随机偏微分方程的数值分析 毛 耀 ，胡军浩 ，李 燕。 (1．武汉纺织大学 数学与计算机学院，武汉 430200；2．中南 民族大学 数学与统计学学院，武汉 430074； 3．华 中农业大学 理学 院 ，武汉 430074) 摘 要 ：大多数随机偏微分方程解析解不可能表达出来．近年来，对随机偏微分方程数值格式的 研究越来越 多．该文主要考虑 中立型混合随机偏微分方程数值解 的收敛率．首先使用 Galerkin方 法给出空间上离散化 ，然后使用随机指数积分器给 出时间上离散化 ，利用半群性质及随机分析工 具得到这类方程数值解 的收敛率．推广 了有 限维 随机方程 的相关结果． 关键词 ：随机偏微分方程 ；收敛率 ；Galerkin方法 ；EulerMaruyama格式 ；Markovian切换 中图分类号 ：O175 文献标识码 ：A 混合 随机 微分 方程 的理论 及应 用现 在 已是 程复杂 得 多．最 后 推 广 了有 限维 随机 方 程 的 非常热门的研究领 域之 一l】 ．由于 系统 元件 损 结果 ． 坏或修复，子系统 的变化 ，环境 的干扰 ，系统 的参 1 准备知识及数值格式 数发生改变 ，常常用连续马尔科夫链 的随机微分 方程来描述这种系统．混合 随机微分方程解析解 令 (H，(·，·) ，l1．1{)是实可分的Hilbert空 一 般 不 能表达 出来．因此 ，其 Euler—Maruyama 间．(L(H)，l1．1l)和 (L (H)，l1． )分别表 (或 BackwardEulePMaruyama)数 值 格 式被 提 示 有 界 线 性 算 子 族 、 从 H 到 H 上 的 出来 ． Hilbert—Schmidt算子族．(，F，{F}例 ，P)是完 随机偏微分方程的稳定性和数值格式 已经被 备的概率空间．时滞 r 0，c([一r，O]，H)表示所 许多学者研究[7。]．其中，鲍建海等人分析了随机 有连续 函数 ：[一r，O]一 H，其范数为 ll ll ：== 偏微分方程温和解 的分布稳定 ，相应地 ，他们分 sup 1l()II． ([～r，o]，H)表示所有有界 ， 析了带跳的时滞随机偏微 分方程温和解 的分布稳 F¨一可测，C([一r，O]，H)一值随机变量．令 r(￡)，t 定1]．Govindan研究 了中立型随机偏泛函微分方 ≥ 0是在概率空间上右连续 Markov链 ，且取值为 程的几乎必然指数稳定_】]，Boufoussi等人利用逐 有限的状态空间S一 {1，2，… ，』＼，)．其生成元 ／7一 次逼近法论证了带泊松点过程的中立性 随机偏泛 (，一)NXN，从时间t的模态 i到时间t+△的模态 的 函微分方程存在唯一性=[1．GyOgy等人分析 了随 转移概率为 ： 机发展方程时空数值逼近 的收敛率口 ．Kloeden P{r(+△)一JIr(f)=：=}一 等人利用指数积分器格式得 出随机偏微分方程 的 f △+ 0(△)， i≠ J； 路径误差估计 ．尽管 ，周少波等人研究 了有 限