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如何用eviews分析时间序列(全面).pdf
应用时间序列分析
实验手册
目 录
目 录2
第二章 时间序列的预处理3
一、平稳性检验3
二、纯随机性检验9
第三章 平稳时间序列建模实验教程10
一、模型识别10
二、模型参数估计 (如何判断拟合的模型以及结果写法)14
三、模型的显著性检验17
四、模型优化18
第四章 非平稳时间序列的确定性分析19
一、趋势分析19
二、季节效应分析34
三、综合分析38
第五章 非平稳序列的随机分析44
一、差分法提取确定性信息44
二、ARIMA 模型58
三、季节模型62
2
第二章 时间序列的预处理
一、平稳性检验
时序图检验和自相关图检验
(一)时序图检验
根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质,平稳序列的时序图应该显示出该序列
始终在一个常数值附近随机波动,而且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征
例2.1
检验1964 年——1999 年中国纱年产量序列的平稳性
1.在Eviews 软件中打开案例数据
图1:打开外来数据
图2:打开数据文件夹中案例数据文件夹中数据
3
文件中序列的名称可以在打开的时候输入,或者在打开的数据中输入
图3 :打开过程中给序列命名
图4:打开数据
4
2.绘制时序图
可以如下图所示选择序列然后点Quick 选择Scatter 或者XYline ;
绘制好后可以双击图片对其进行修饰,如颜色、线条、点等
图1:绘制散点图
图2:年份和产出的散点图
5
600
500
400
T
U
P 300
T
U
O
200
100
0
1960 1970 1980 1990 2000
YEA R
图3 :年份和产出的散点图
(二)自相关图检验
例2.3
导入数据,方式同上;
在Quick 菜单下选择自相关图,对Qiwen 原列进行分析;
可以看出自相关系数始终在零周围波动,判定该序列为平稳时间序列。
图1:序列的相关分析
6
图2:输入序列名称
图2:选择相关分析的对象
图3 :序列的相关分析结果:1. 可以看出自相关系数始终在零周围波动,判定该序列为平稳
时间序列2.看Q 统计量的P 值:该统计量的原假设为X 的1 期,2 期……k 期的自相关系
数均等于0,备择假设为自相关系数中至少有一个不等于0,因此如图知,该P 值都>5%的
显著性水平,所以接受原假设,即序列是纯随机序列,即白噪声序列(因为序列值之间彼此之间
没有任何关联,所以说过去的行为对将来的发展没有丝毫影响,因此为纯随机序列,即白噪声
序列.) 有的题目平稳性描述可以模仿书本33 页最后一段.
(三)平稳性检验还可以用:
7
单位根检验:ADF,PP 检验等;
非参数检验:游程检验
图1:序列的单位根检验
表示不包含截距项
图2:单位根检验的方法选择
8
图3 :ADF 检验的结果:如图,单
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