例4-2 六个股票协方差矩阵的计算.xlsVIP

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协方差矩阵计算2 协方差矩阵计算 股票各年回报率数据表 期望回报率 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 股票A 股票B 股票C 股票D 股票E 股票F 股票A 股票B 股票C 股票D 股票E 股票F =AVERAGE(D3:D12) =VARP(D3:D12) =STDEV(D3:D12) =SQRT(D14) =COVAR($D$3:$D$12,D3:D12) =COVAR($E$3:$E$12,E3:E12) =COVAR($F$3:$F$12,F3:F12) =COVAR($G$3:$G$12,G3:G12) =COVAR($H$3:$H$12,H3:H12) =COVAR(I3:I12,I3:I12) in D13: in D14: in D15: in D16: =CORREL($D$3:$D$12,D3:D12) in O3: =CORREL($E$3:$E$12,E3:E12) =CORREL($F$3:$F$12,F3:F12) =CORREL($G$3:$G$12,G3:G12) =CORREL($H$3:$H$12,H3:H12) =CORREL(I3:I12,I3:I12) in N11:N16: in O10:T10: =O3*$N11*O$10 in O11: {=TRANSPOSE(D15:I15)} {=D15:I15} 方差 标准差 in P4: in Q5: in R6: in S7: in T8: =TRANSPOSE(P3:T3) in O4:O8: in P5:P8: in Q6:Q8: =TRANSPOSE(Q4:T4) =TRANSPOSE(R5:T5) =TRANSPOSE(S6:T6) 标准差 不正确的数值 in D18: in E19: in F20: in G21: in H22: in I23: in D19:D23: {=TRANSPOSE(E18:I18)} {=TRANSPOSE(F19:I19)} in E20:E23: in F21:F23: in G22:G23: {=TRANSPOSE(G20:I20)} {=TRANSPOSE(H21:I21)} in H23: =I22 in D25:I30: {=MMULT(TRANSPOSE(D3:I12-D13:I13),(D3:I12-D13:I13))/10} 方差 标准差 =STDEVP(D3:D12) =VAR(D3:D12) =SQRT(O19) in O19: in O20: in O21: 股票A 股票B 股票C 股票D 股票E 股票F 1994年 股票A 股票B 股票C 股票D 股票E 股票F 协方差矩阵的生成 相关系数矩阵的生成 1994年 in R7:R8: in K11:P16: =IF(K3=K11,K3,K3+K11) in K19: in S11:X16: {=TRANSPOSE(K3:P8)} {=TRANSPOSE(S3:X8)} =IF(S3=S11,S3,S3+S11) in S19: -.35 -.12 -.42 -.21 -.08 .23 .21 1.00 .71 .25 .37 .22 .02 .36 .04 .08 .29 1.00 .73 .37 .26 .58 .13 .08 .11 .04 .09 .81 .43 1.00 -.20 -.43 -.05 -.09 .07 -.27 .05 .10 .04 .44 .16 .55 .23 1.00 .17 -.05 -.06 .28 .14 -.13 .02 8.90E-03 .02 .02 8.31E-03 .50 .35 .72 .32 1.00 -.27 .02 .09 .08 .02 .23 5.85E-03 .04 .01 .03 -1.48E-03 .04 .07 .73 .25 .21 -.08 1.00 .01 .48 .34 -.19 .20 .37 -.03 -.20 -.03 -.74 .09 .05 1.06 -.15 .70 -.26 .22 .05 .21 .04 .11 .05 .02 5.85E-03 1.00 .29 .81 .16 .50 .07 .19 .37 .31 1.87 .21 .26 .00 .08 .04 .10 8.90E-03 .04 .00 1.00 .43 .55 .35 .73 .00 .00 .09 .04 .02 .01 .00 .00 1.00 .23 .72 .25 .00 .00 .00 .44 .02 .03 .00 .00 .00 1.00 .32 .21 .00

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