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协方差矩阵计算2
协方差矩阵计算
股票各年回报率数据表
期望回报率
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
股票A
股票B
股票C
股票D
股票E
股票F
股票A
股票B
股票C
股票D
股票E
股票F
=AVERAGE(D3:D12)
=VARP(D3:D12)
=STDEV(D3:D12)
=SQRT(D14)
=COVAR($D$3:$D$12,D3:D12)
=COVAR($E$3:$E$12,E3:E12)
=COVAR($F$3:$F$12,F3:F12)
=COVAR($G$3:$G$12,G3:G12)
=COVAR($H$3:$H$12,H3:H12)
=COVAR(I3:I12,I3:I12)
in D13:
in D14:
in D15:
in D16:
=CORREL($D$3:$D$12,D3:D12)
in O3:
=CORREL($E$3:$E$12,E3:E12)
=CORREL($F$3:$F$12,F3:F12)
=CORREL($G$3:$G$12,G3:G12)
=CORREL($H$3:$H$12,H3:H12)
=CORREL(I3:I12,I3:I12)
in N11:N16:
in O10:T10:
=O3*$N11*O$10
in O11:
{=TRANSPOSE(D15:I15)}
{=D15:I15}
方差
标准差
in P4:
in Q5:
in R6:
in S7:
in T8:
=TRANSPOSE(P3:T3)
in O4:O8:
in P5:P8:
in Q6:Q8:
=TRANSPOSE(Q4:T4)
=TRANSPOSE(R5:T5)
=TRANSPOSE(S6:T6)
标准差
不正确的数值
in D18:
in E19:
in F20:
in G21:
in H22:
in I23:
in D19:D23:
{=TRANSPOSE(E18:I18)}
{=TRANSPOSE(F19:I19)}
in E20:E23:
in F21:F23:
in G22:G23:
{=TRANSPOSE(G20:I20)}
{=TRANSPOSE(H21:I21)}
in H23:
=I22
in D25:I30:
{=MMULT(TRANSPOSE(D3:I12-D13:I13),(D3:I12-D13:I13))/10}
方差
标准差
=STDEVP(D3:D12)
=VAR(D3:D12)
=SQRT(O19)
in O19:
in O20:
in O21:
股票A
股票B
股票C
股票D
股票E
股票F
1994年
股票A
股票B
股票C
股票D
股票E
股票F
协方差矩阵的生成
相关系数矩阵的生成
1994年
in R7:R8:
in K11:P16:
=IF(K3=K11,K3,K3+K11)
in K19:
in S11:X16:
{=TRANSPOSE(K3:P8)}
{=TRANSPOSE(S3:X8)}
=IF(S3=S11,S3,S3+S11)
in S19:
-.35
-.12
-.42
-.21
-.08
.23
.21
1.00
.71
.25
.37
.22
.02
.36
.04
.08
.29
1.00
.73
.37
.26
.58
.13
.08
.11
.04
.09
.81
.43
1.00
-.20
-.43
-.05
-.09
.07
-.27
.05
.10
.04
.44
.16
.55
.23
1.00
.17
-.05
-.06
.28
.14
-.13
.02
8.90E-03
.02
.02
8.31E-03
.50
.35
.72
.32
1.00
-.27
.02
.09
.08
.02
.23
5.85E-03
.04
.01
.03
-1.48E-03
.04
.07
.73
.25
.21
-.08
1.00
.01
.48
.34
-.19
.20
.37
-.03
-.20
-.03
-.74
.09
.05
1.06
-.15
.70
-.26
.22
.05
.21
.04
.11
.05
.02
5.85E-03
1.00
.29
.81
.16
.50
.07
.19
.37
.31
1.87
.21
.26
.00
.08
.04
.10
8.90E-03
.04
.00
1.00
.43
.55
.35
.73
.00
.00
.09
.04
.02
.01
.00
.00
1.00
.23
.72
.25
.00
.00
.00
.44
.02
.03
.00
.00
.00
1.00
.32
.21
.00
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