浦发 风险管理总体规划项目 4信贷风险工具方法工具访谈问卷_0508.docVIP

上海浦东发展银行 风险管理总体规划项目 信贷风险方法工具访谈问卷 2004年5月9日 目录 I 信贷数据收集 II 信贷风险评级 III 信贷风险管理 IV 信贷生成 I 信贷风险数据收集 对公信贷风险 这部分的问题是帮助贵公司认知是否已对对公信贷风险，建立起了整体的，全面的，可由系统自动获取信息的数据库 （或者多功能数据库）用来支持商业信贷业务的风险权衡和分析。 1．贵公司是否已建立了由系统自动收集和保存信贷风险的数据库 是的，对全部的商业借款人 是的，对绝大多数的借款人 是的，对一部分借款人 没有 2．请在下列的分类中，选择是否贵公司已能完成系统自动收集数据。如果“是”，请 评级数据的精确性。（1到10，1 表示“非常精确”，5 是“较精确”，10是“不精确”） 评级数据的完整性。（1到10，1 表示“非常完整”，5 是“较完整”，10是“不完整”） 评级数据收集的频率和适时性。（1到10，1 表示“完全符合所有要求”，5 是“一般”，10是“不符合最小要求”） 最后，标明贵公司收集数据的时间（季度为单位） 类别 借款人的信息（如，行业，区域，和财务状况） 是 否 借款人的股票价格 是 否 借款人债券的风险分布 是 否 借款人的风险级别 是 否 每个借款人的信贷能力数据 是 否 相对每笔信贷的风险敞口 是 否 信贷和敞口的总和 是 否 3．贵公司是否已建立了可以跟踪记录每笔信贷业务历史风险等级迁移的数据库？ 是的，记录所有的风险等级 是的，仅记录重要的风险等级 否 4．贵公司数据库中几个季度的风险等级迁移数据 5．评贵公司的的风险等级迁移数据库的水准 (从1到10，1表示非常正确，5 表示一般，10表示较差) 个人消费信贷业务 这部分的问题是帮助贵公司认知是否已对个人信贷业务的风险，建立起了整体的，全面的，可由系统自动获取信息的数据库 （或者多功能数据库）用来支持个人信贷业务的风险权衡和分析。 7．请在下列的分类中，选择是否贵公司已能完成系统自动收集数据。如果“是”， 评级数据的精确性。（1到10，1 表示“非常精确”，5 是“较精确”，10是“不精确”） 评级数据的完整性。（1到10，1 表示“非常完整”，5 是“较完整”，10是“不完整”） 评级数据收集的频率和适时性。（1到10，1 表示“完全符合所有要求”，5 是“一般”，10是“不符合最小要求”） 最后，标明贵公司收集数据的时间（季度为单位） 各类按揭业务 信用卡业务 其他消费贷款 小型信贷业务 II. 信贷风险评级 8．下列描述哪个更符合银行的信贷风险评级现状？ 高度的计量化/模型化（以基点表示预期损失概率或者预期损失） 高度的计量化/模型化，对每类风险级别能够以基点表示预期损失概率或者预期损失 在定量和定性分析的基础上判断，对每类风险级别能够以基点表示预期损失概率或者预期损失 在定量和定性分析的基础上判断，区别风险评级（如，将风险评级分为1－8级或者1－10级），没有以基点表示预期损失概率或者预期损失 风险只分为两级，通过或者不通过（不通过里可继续分级） 9．现行的风险评级体系实行了多长时间？ 10．当现行的风险评级体系刚开始实施的时候，银行是否将实施前的贷款按照新的分类体系重新进行评级？（是/否） 11．在以下两个大的分类中标出每个分类又细分为几个风险等级？ 正常（包括关注类） 不正常 总数 12. 如果银行的贷款集中于一至两个级别，银行将采取以下哪种行动来提高分类等级？ 将每个等级再细分（如等级3分为3+,3,3-等） 引入一种新的风险评级体系 其他行动（请标明）：_______________________________ 不采取行动 银行贷款不仅仅集中于一至两个级别 13．请在下列表中，标明银行现行的风险评级体系和外部评级机构的债券风险评级体系的对应关系（例如，等级3对应BBB+, BBB；等级4对应BBB-, BB+, BB, BB-）