对预测模型优劣性评价的方法探讨.pdfVIP

1999 年 3 月 25 日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 统计理论与方法 对预测模型优劣性评价的方法探讨 杨桂元 摘 　要 　根据预测的目的建立损失函数 ,来衡量预测误差给管理决策带来的损 失 , 以损失函数取得最小值可以作为评价预测模型最优准则 。文章提出了建立损失 函数和对预测模型进行优劣性评价的一般方法 。 关键词 　预测模型 　评价方法 　损失函数 一 、引　言 预测是根据以往及现在的已知信息 ,采取一定的方法或技术 ,对事物的未来发展趋势和结 果进行估计或推测 。 假如要以预测结果为基础作出决策 ,那么 ,当预测出现误差时 ,决策就会遭受损失 ,因为决 策不是最优的 ,并且一般来说 ,误差的量级越大所造成的损失也越大 。因此 ,人们在对预测模 型或预测方法进行评价时 ,总是要进行精度分析 。据不完全统计 , 目前有预测方法 200 余种 , 对于同一预测问题使用不同的方法可以建立不同的预测模型 ,那么哪一个模型最适合这个问 ( ) 题 ,也就是说哪一个预测模型最好呢 ? 这就应该有对预测模型 或预测方法 进行优劣性评价 的方法 。关于精度分析和精度评价的方法及文献很多 ,人们在建立预测模型时也充分考虑预 测精度 ,无论是单一的预测方法还是多种预测方法进行组合的组合预测方法 ,无论是静态的预 测模型还是动态的预测模型都把控制预测误差作为主要 目标 ,为此建立预测模型的最优准则 有“误差平方和最小”、“误差的绝对值之和最小”等等 。 笔者认为 ,评价预测模型的优劣不能单纯从精度考虑 ,还应考虑不同类型的误差会产生不 同的效果 ,对决策造成的损失也是不同的。无论是“误差平方和最小”还是“误差绝对值之和最 小”作为建立预测模型的最优准则 ,只考虑了误差的大小却没有考虑误差的方向 ,对正 、负误差 所产生的不同后果也没有充分考虑 。假如一位报商要对第二天某种报纸的销售量进行预测 , ( ) 以便根据预测值去批发 或订购 报纸 。如果他的预测值偏大 ,则必有一部分报纸售不出去 , 由 于报纸的时效性很强 ,出售不出去的报纸只能当作废纸处理 ,报商要蒙受损失 ;如果他的预测 ( ) 　本文为全国统计科学研究 计划 项 目。 收稿 日期 :1998 - 05 - 11 — 11 — 统计与信息论坛 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999 年第 1 期 值偏小 ,他就失去了销售机会 ,但此时报商蒙受的损失一般说来要小于售不出时的损失 。 因此 ,正偏差与负偏差所带来的影响是不同的。本文探讨对预测模型进行优劣性评价的方法 。 ( ) ( ) 其基本思想是根据预测的目的建立一个损失函数 C e 它是预测误差 e 的函数 , 以损失函数 ( ) 取得最小值为最优准则来对预测模型 或预测方法 进行评价 , 比较预测模型的优劣 。 二 、损失函数 对于预测问题来说 ,只要有误差就会造成损失 。例如 ,一家糕点厂的老板既不作广告宣 传 ,也不储备成品 ,他出售的蛋糕都是在 24 小时之内加工的。实际上 ,蛋糕是在晚间加工的 , 第二天在门市部出售 ,任何滞销的蛋糕都将被扔掉 ,不产生任何经济价值 。现需要预测第二天 的销售量 ,蛋糕的生产量总是和预测值保持一致的 ,如果预测值过高 ,