基于信息融合的多层次多因素客户洗钱风险综合评估研究.pdfVIP

湖南社会科学 2015／1 基于信息融合的多层次多因素 客户洗钱风险综合评估研究 口张成虎 李霖魁 摘 要：有效的客户洗钱风险评估体系是金融机构全面落实风险为本监管思想、合理利用反洗钱监管资源、有效打 击洗钱行为的基础。文章选取金融机构中企业客户的多项核心交易属性作为信息源，借助专家评估系统和新型聚 类离群点算法对信息源进行洗钱风险分析与量化，以量化结果为证据源，建立 了基于 D—s证据理论的客户洗钱风 险综合评估模型。通过采用某省企业的外汇交易数据对本模型进行了实证检验，研究结果表明该模型能够较为全 面、准确的评估客户的综合洗钱风险。 关键词：反洗钱 信息融合 聚类离群点算法 D—S证据理论 中图分类号：F83 文献标识码 ：A 文章编号：1009—5675(2015)Ol—l16～o6 目前我国绝大多数金融机构在对客户洗钱风险进行划 实际的执行难度也较大。本文研究的核心是针对我国企业 分时采用简单、粗糙的定性分类标准，未能依据定性与定量 客户的洗钱问题，在洗钱风险评估的现实约束条件下，选取 相结合的原则对相关风险要素进行具体细化和融合，造成 合理的风险评价指标体系和识别算法，通过创新性地引入D 划分结果的准确性不高，实用性较低等问题。 — s证据理论来建立一套有效而实用的客户洗钱风险综合 本文借鉴多源传感系统思想，通过专家系统、DBSCAN 评价体系。 聚类算法④和离群点分析对客户信息中涉及的洗钱风险指 一 、 基于D—S证据理论的风险评估模 标进行提取和量化，将其作为信息源，利用D—S证据理论 对信息源进行融合后得到客户综合洗钱风险。鉴于目前各 型设计 大金融机构普遍缺少足够数量的洗钱相关数据，而信息融 信息融合是将来自不同途径的信息在一定准则下加以 合技术中常用的BP神经网络和贝叶斯模型需要大容量的 自动分析、综合以完成所需的决策和估计任务而进行的信 训练样本集和严格的先验概率，实际操作难度较大。相比之 息处理过程。本文通过对我国洗钱案例的统计特征进行分 下，D—s证据理论在处理不确定性问题上不依赖训练集合 析，选取客户主体属性下四类指标和客户行为属性下两类 和先验概率，并允许直接将基本信度函数分配给各个信息 指标的洗钱风险作为信息源，建立以层次分析为研究框架 源，因此更适用于客户洗钱风险评估模型的建立。 的信息融合模型，如图1所示。 国内外学者对客户洗钱风险评估的研究主要从风险因 图1 客户洗钱综合风险评估模型 素设置、模型有效性、智能算法引入和综合风险评估模型建 立这几个方面进行了比较全面地研究。 综观已有文献，关于客户洗钱风险评估研究主要以单 层次主体评估指标体系为主，模型多是普通加权算法，风险 的人为识别与机器算法识别融合度相对较低，部分研究过 度依赖训练样本集，而洗钱活动涉及变量众多、洗钱手法多 样、研究数据较少等特点使得评估结果的有效性不足，并且 基金项 目：国家 自然科学基金 “基于数据挖掘的可疑金融交易识另q研究”、教育部社会科学规划项 目“我 国商业银行反洗钱机制及其有效性评价研究”(12YJA790184)、国家社科规划基金项 目“互联 网金融信用 风险的动态识别、评价与防范研究”(14BJY194)。 作者简介：张成虎，西安交通大学经济与金融学院教授 ，博士生导师，陕西西安，710061； 李霖魁，西安交通大学经济与金融学院博士研究生，陕西西安，710061。 116