附件流动性覆盖率LCR计算表doc附件.doc

附件1： 　 　 　 　 流动性覆盖率（LCR）计算表 　 　 　 　 　 填报单位： 年 月 日 单位：元 项目 序号 期末金额 折算率 折算后金额 优质流动性资产 1 　 　 　 其中： 货币资金 注1 2 　 100% 　 结算备付金 3 　 100% 　 国债、中央银行票据 4 　 100% 　 减：已冻结或质押部分 5 　 100% 　 金融债券、地方政府债 6 　 98% 　 减：已冻结或质押部分 7 　 98% 　 信用评级AAA级的信用债券 注2 8 　 96% 　 减：已冻结或质押部分 9 　 96% 　 信用评级AAA级以下，AA-级（含）以上的信用债券 注3 10 　 92% 　 减：已冻结或质押部分 11 　 92% 　 上海180指数、深圳100指数、沪深300指数成分股 注4 12 　 50%　 　 减：已冻结或质押部分 13 50% 14 未来30日现金流出 15 　 　 　 1.30日内到期的负债现金流出 16 　 　 　 短期借款 17 　 100% 　 拆入资金 18 　 100% 　 卖出回购（按质押物分类）注5 19 　 　 　 其中：国债、中央银行票据 20 　 0% 　 金融债券、地方政府债 21 　 2% 　 信用评级AAA级的信用债券 注2 22 　 4% 　 信用评级AAA级以下，AA-级（含）以上的信用债券 注3 23 　 8% 　 其他 24 　 100% 　 30日内须偿还的报价回购融入金额 25 　 100% 　 应付职工薪酬 26 　 100% 　 应交税费 27 　 100% 　 应付利息 28 　 100% 　 应付股利 29 　 100% 　 交易性金融负债 30 　 100% 　 衍生金融负债 31 　 100% 　 30日内须偿还的次级债务 32 　 100% 　 30日内须偿还的其他债务 33 　 100% 　 　 34 　 　 　 2.或有负债 35 　 　 　 对外担保金额（公司为自身负债提供的反担保除外） 36 　 3% 　 对控股证券业务子公司提供的净资本担保承诺 37 　 3% 　 其他或有事项 38 　 3% 　 　 39 　 　 　 3.自营业务及长期投资资金流出 40 　 　 　 股指期货 注6 41 　 20% 　 国债期货 注7 42 　 4% 　 利率互换 注8 43 　 0.1% 　 已承诺不可撤销的30日内须支付的自营业务投资金额 44 　 100% 　 已承诺不可撤销的30日内须支付的长期股权、固定资产、无形资产和其他长期资产的投资金额 45 　 100% 　 　 46 　 　 　 4.承销业务资金流出 注9 47 　 　 　 股票再融资承销承诺 48 　 15% 　 股票IPO承销承诺 49 　 10% 　 债券承销承诺 50 　 5% 　 　 51 　 　 　 5.融资类业务资金流出 52 　 　 　 未清偿融出资金余额 注10 53 　 5% 　 未清偿约定购回余额 54 　 5% 　 未清偿股票质押式回购余额 55 　 5% 　 　 56 　 　 　 6.资产管理业务资金流出 57 　 　 　 已承诺不可撤销的30日内须自有资金认购的金额 58 　 100% 　 　 59 　 　 　 7.其他资金流出 60 　 　 　 已承诺不可撤销的30日内须给付的约定购回业务金额 61 　 100% 　 　 62 　 　 　 未来30日现金流入 63 　 　 　 1. 30日内到期的短期资金流入 64 　 　 　 银行承兑汇票 65 　 100% 　 拆出资金 66 　 50% 　 买入返售金融资产 注11 67 　 90% 　 应收股利 68 　 50% 　 应收利息 69 　 50% 　 　 70 　 　 　 2. 自营业务资金流入 71 　 　 　 30日内到期的信用评级AA-级以下（不含）的信用债券 注12 72 　 75% 　 3.未使用的不可撤销金融机构授信额度 73 　 75% 　 4.其他资金流入 74 　 　 　 集中清算交易在途结算资金 75 　 50% 　 银行间市场非集中清算交易在途结算资金 76 　 40% 　 　 77 　 　 　 未来30日内现金净流出 注13 78 　 　 　 流动性覆盖率（LCR） 注14 79 　 　 　 注：1、不包括代理买卖证券款（含信用交易代理买卖证券款）和代理承销证券款。 2