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Regress?o n?o linear Para obter as estimativas dos coeficientes corrigidos, precisamos calcular D(0). Para obter esta matriz, precisamos das derivadas parciais da fun??o de regress?o (12) calculadas em ? = g(0). Para ilustrar, vamos tomar o caso 1, para o qual X1=2. Assim, o valor das derivadas parciais em g(0) s?o: 0.9268718 105.04164 0.8270832 234.33169 0.7666001 304.07361 0.6840666 387.6236 0.5876757 466.20573 0.4860567 523.30196 0.3726111 548.96035 0.3081804 541.35047 0.2750011 529.81623 0.2362511 508.70884 0.1811101 461.81398 0.138839 409.09745 0.1336662 401.42937 0.1024685 348.38014 0.08475 312.15097 D(0) = /*derivadas parciais calculadas em g(0)*/ D0_0=exp(g10*X2); D1_0=g00*X2#exp(g10*X2); D0=D0_0||d1_0; * Modelos de regress?o linear e n?o linear Modelos de regress?o linear Até o presente momento do curso, consideramos modelos lineares nos parametros. Por exemplo: 1) Modelo linear geral: 1) Modelo polinomial: 1) Modelo com variáveis transformadas: Os modelos lineares, podem ser escritos, na forma: Onde Xi é o vetor de observa??es das variáveis preditoras para o i-ésimo caso: ? é o vetor dos parametros, e f(Xi,?) representa o valor esperado E(Yi), o qual para o modelo linear é: Nos modelos lineares, o problema de estima??o dos parametros, cai no problema de resolver um sistema de equa??es lineares com rela??o aos coeficientes de regress?o desconhecidos. Existe uma solu??o única e, portanto, obtemos uma forma analítica de estima??o dos parametros. Esta forma é a mesma para qualquer modelo e qualquer conjunto de dados. Além disso, como os coeficientes s?o combina??es lineares das observa??es, pela teoria estatística, demonstra-se que a distribui??o amostral dos coeficientes de regress?o segue uma distribui??o t, assim, podemos realizar os testes de hipóteses, calcular os intervalos de confian?a para esses coeficientes. Existe, entretanto, muitas situa??es nas quais n?o é desejável, ou mesmo possível, descrever um fen?me