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一类不定仿线性二次型随机微分博弈的鞍点均衡策略
29 3 广东工业大学学报 Vol． 29 No． 3
第 卷第 期
2012 9 September 2012
年 月 Journal of Guangdong University of Technology
doi :10 ． 3969 /j ． issn． 1007-7 162 ． 2012 ． 03． 006
一类不定仿线性二次型随机微分博弈的
鞍点均衡策略
1 2 1 1
， ， ，
朱怀念 张成科 李云龙 杨超进
( 1． ;2 ． ， 510520)
广东工业大学 管理学院 经济与贸易学院 广东广州
: ， It ，
摘要 研究了一类连续时间不定仿线性二次型随机微分博弈的鞍点均衡问题 在 微分的意义下 通过引入一个
Riccati (GRDE)， GRDE
广义 微分方程 证明了该 的可解性是相应随机微分博弈问题均衡策略存在的一个充分必要
， ，
条件 同时给出了最优策略闭环形式的显式解以及最优性能指标值 所得的结论拓展了已有的有关确定性微分博
弈和权系数矩阵正定情形下的随机微分博弈的结果．
: ; ; Riccati
关键词 随机微分博弈 鞍点均衡 广义 微分方程
中图分类号:TP273 ;C934 文献标志码:A 文章编号:1007-7 162 (2012)03-0035-04
Saddle-point Equilibrium Strategy for a Class of Indefinite
Affine-quadratic Stochastic Differential Games
Zhu Huai-nian 1 ，Zhang Cheng-ke2 ，Li Yun-long1 ，Yang Chao-jin1
(1． School of Management ;2 ． School of Economics ＆ Commence ，
Guangdong University of Technology ，Guangzhou 510520 ，China)
Abstract :It discusses the saddle-point equilibrium strategy for indefinite affine-quadratic stochastic dif-
ferential games in continuous time． By introducing a generalized Riccati differential equation (GRDE)，
it proves that under the condit
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