带跳的分数维积分过程的幂变差理论及在金融高频数据中的应用.pdfVIP

目 录 第3章带跳的分数维布朗运动幂变差的渐近行为………………………．．52 3．1带跳的分数维布朗运动……………………………………………．．52 3．2主要结果…………………………………………………………．．53 3．2．1大数定律………………………………………………………53 3．2．2PQ情形的中心极限定理……………………………………．．54 3．2．3POz情形的中心极限定理……………………………………．．56 3．3定理证明……………………………………………………………59 3．3．1一个重要的不等式和大数定律的证明……………………………59 3．3．2PQ情形中心极限定理的证明…………………………………61 3．3．3PQ情形中心极限定理的证明…………………………………66 第4章带跳的平稳Gauss积分过程幂变差的渐近行为…………………j．70 4．1带跳的平稳Guss积分过程一………………．．……………………．70 4．2带跳平稳Gmlss积分过程幂变差的渐近行为………………………．．72 4．2．1P次幂变差的渐近行为…………………………………………．72 4．2．2多幂变差的渐近行为……………………………………………75 4．2．3截断幂变差与截断多幂变差的渐近行为…………………………76 4．3定理证明…………………．………………………………………．．77 4．3．1P次幂变差结论的证明…………………………………………．77 4．3．2多幂变差。截断幂变差，截断多幂变差结论的证明………………．92 第5章金融高频数据长期记忆性的统计推断……………………………．．94 5．1模型建立……………………………………………………………94 5．2检验统计量的建立…………………………………………………．96 5．2．1三个检验统计量………………………………………………．．96 5．2．2统计量的极限分布与拒绝域……………………………………．98 5．3随机模拟与实证检验……………………………………………．．101 5．3．1随机模拟…………………………………………………．．…101 5．3．2实证检验……………………………………………………．．106 5．4定理证明…………………………………………………………．108 第6章结束语…………………………………………………………．112 参考文献………………………………………………………………．．114 在学期间的研究成果及发表的论文………………………………………122 致谢…………………………………………．．………………………．．123 II 插图索弓 插图索引 图3．1 P＆中心极限定理情形…………………………………………．58 图3．2 Pn中心极限定理情形…………………………………………．59 图5．1 原假设为托=o．3B。，备择假设为Xt=o，3B尹(H=0．7)，统计量野 的直方图………………………………………………………．．102 图5．2 原假设为五=0．3Bt，备择假设为X。=o．3群(H=0．7)，统计量墨。 的直方图………………‘……………………．．……一…………．103 图5．3 原假设为五=0．3Bt，备择假设为托=o．3础(H=0．7)，统计量墨。 的直方图………………………………………………………．．103 图5．4 原假设为五=o．3肠+。$，备择假设为五=o．3B尸+嚣(H=0．7)， 其中铲为参数仅=l的Cauchy过程，统计量矸的直方图……．104 图5．5 原假设为五=o．3B￡+$：各择假设为托=o．3zy+印(H=0．7)， 其中驴为参数a：l的Cauchy过程，统计量咒。的直方图……．104 图5．6 原假设为五=o．3鼠+$，备择假设为托=o．3B尸+5≯(H=0．7)， 其中SQ为参数Q=1的Cauchy过程，统计量了≥的直方图……．104 图5．7 III