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2007920152415185计量经济学(湘潭大学 张来存).ppt
第一节 计量经济学 一、什么是计量经济学? 计量经济学诞生于20世纪20年代末30年代初 是经济学的一个分支学科 20世纪20年代,挪威经济学家弗里希(R.Frish)将它定义为经济理论、统计学、数学三者的结合 三、计量经济学与经济计量学 计量经济学:强调它是一门经济学科,强调它的经济学内涵与外延 经济计量学:强调经济计量的方法,是估计经济模型和检验经济模型 四、模型与计量经济学模型 语义模型:用语言描述现实 如:产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的 物理模型:用简化的实物描述现实 如:一栋楼房的模型 几何模型:用图形描述现实 如:一个零部件的加工图 计算机模拟模型:用计算机技术描述现实 如:人工神经元网络技术 数学模型:用数学语言描述现实 经济数学模型:用数学方法描述经济活动 如数理经济模型,计量经济模型 区分数理经济模型与计量经济模型 五、计量经济学的内容体系 1、广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学:利用经济理论、数学、统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称。包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法,等等 狭义计量经济学:以揭示经济现象的因果关系为目的,主要应用回归分析方法 单方程模型:研究单一经济现象,揭示单向因果关系 联立方程模型:研究一个经济系统,揭示复杂的因果关系 2、初、中、高级计量经济学 初级:数理统计学基础知识,经典线性单方程模型的理论与方法。 中级:矩阵描述的经典线性单方程模型理论与方法,经典线性联立方程模型理论与方法,传统的应用模型。 高级:非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用 本书属于初、中级计量经济学 3、理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学:以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容,侧重于理论与方法的数学证明与推导 数学理论基础 参数估计方法 检验方法 应用计量经济学:以建立、应用计量经济学模型为主要内容,侧重于实际问题的处理。 4、经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学理论方法特征: 模型类型:采用随机模型 模型导向:以经济理论为导向 模型结构:因果关系的线性模型 数据类型:时序数据,截面数据 估计方法:最小二乘法、最大或然法 应用方面的特征: 方法论基础:实证分析,经验分析,归纳 功能:结构分析,政策评价,经济预测,理论检验与发展 应用领域:生产,消费,投资,货币需求,宏观经济 非经典计量经济学 即现代计量经济学 包括:微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学、动态计量经济学 参考高级计量经济学 模型类型:1977年以后的半参数回归模型和无参数回归模型 参数估计方法:广义矩方法 数据类型:平行数据、离散数据、受限数据、持续数据 本书:以经典计量经济学为主,并介绍简单的应用较多的非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学 微观计量经济学 属于非经典计量经济学 内容:对个人和家庭的经济行为进行经验分析 微观数据:截面数据和平行(panel)数据 宏观计量经济学 属于经典计量经济学 内容:对宏观经济进行分析、评价、预测 目前研究方向:单位根检验,协整检验,动态计量经济学 六、计量经济学是一门经济学科 计量经济学的定义: 计量经济学是定量化的经济学或经济学的定量化:是经济理论、统计学、数学三者的结合。 计量经济学的地位 计量经济学是严格区别于数理统计学的 建立计量经济模型的全过程,都需要以经济理论为指导,以对经济现象的深入认识为基础。 第二节 建立计量经济学模型的步骤和要点 建模背景: 对象:经典单方程计量经济学模型 揭示客观存在的因果关系 采用回归分析的方法 建模步骤 一、理论模型的设计 目的 因素 变量 理论模型 1、确定模型所包含的变量 可作为解释变量:外生经济变量,外生条件变量,外生政策变量,滞后被解释变量 外生条件变量,外生政策变量,通常以虚变量形式出现 因素与变量 正确选择解释变量: 经济学理论与经济行为规律 变量数据的可得性 变量之间的关系,要求相互独立 2、确定模型的数学形式 主要依据经济行为理论 <数理经济学>:生产函数、消费函数、需求函数、投资函数 作散点图 各种形式尝试拟合 3、拟定理论模型中待估参数的理论期望值 依据参数的经济含义确定 如: α、 β:资本、劳动产出弹性, γ:技术进步速度,A:效率系数 0<α<1, 0< β <1 ,0< γ <1(接近0),A>0 二、样本数据的收集 1、几类常用的样本数据 时间序列数据 样本区间经济行为的一致性 如纺织业,以80年代中期作为分界线 样本数据的可比性(价格) 样
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