一类带阈值红策略下相依风险模型的gerber-shiu折现罚金函数.pdfVIP

摘要 本文致力于研究一类新的阈值分红策略下相依双险种更新风险模型的折 现罚金函数的一些性质。 和完善，使模型更加符合保险公司的实际运营情况。时至今日己经提出研究 了数十种不同类型的风险模型。随着国内保险业的不断发展成熟，保险市场 的竞争日趋激烈，多险种业务已经成为保险公司的主流业务，并且很多险种 之间是相互依存，互相关联的，所以研究有相依关系的多险种风险模型具有 非常重要的现实意义和应用前景。 本文简单介绍了一下风险模型的演变历史和主要结果，并在前人工作的 基础上，建立了一个阈值分红策略下相依双险种更新风险模型，研究了其 的积分微分方程，并给出在保险公司初始盈余为0时的破产概率甲(o)的表达 式，进一步推导了Gerber—Shiu折现罚金函数满足的更新方程。 关键字： 阈值分红 Thisdissertationisdevotedto the studyGerber—Shiudiscounted penalty functionofarisk