两两弱相关及负相协受控变尾族和的大偏差.pdfVIP

摘 要 在人们长期生活实践中，一些意外事件的发生往往会给人们的生命和财产 造成严重的影响，比如1998年的洪水泛滥、2004年的非典肆虐、2008年的 罕见雪灾以及印尼海啸等，都给人们的生命和财产带来了不可估量的损失． 在应用概率中，人们通常称这类事件为极端事件．在金融与保险领域，极端事 件就是指那些发生概率很小，而一旦发生就会给金融与保险带来巨大损失的 那些事件．本文分两方面研究了与极端事件联系紧密的两个问题． 一方面，极端事件的发生会影响到整个资产组合，甚至是某个区域内所有 人的生命．这说明了单个风险之间往往存在着很强的相关性．近年来，许多 文献开始致力于对单个风险之间的相关性如何影响整个资产组合的风险的研 and 究．如Heilmann，Hiirlimann，Dhaene 己的著作中对风险之间的相关性进行了比较系统的研究．本文在弱相关序的 理论基础上，建立了两两弱相关序，研究了两两弱相关序的性质特征、判定定 理、两两弱相关序与超模序的关系及应用． 另一方面，这些极端事件往往会引发大索赔．作为风险理论主要研究方向 之一的索赔额过程的大偏差问题，在金融保险领域有着广泛的应用，尤其是对 于大索赔额过程的大偏差情形．而对这类问题的研究，主要在于对各类重尾 分布的大偏差问