保险风险模破产理论的若干结果.pdfVIP

摘 要 在保险数学中，破产理论是保险风险理论研究的重要问题，它可以为保险公 司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段，因此对其进行研究具有非常重 要的理论和现实意义．本文在经典风险模型的基础上在不同的方砸对其进行推广 而得到了升i同的风险模型，并主要研究了最终破产概率和红利贴现分布问题等相 关问题．本文主要解决了下面几个问题： 1．研究了一类相依理赔风险模型的破产概率问题，即考虑理赔额随机变量 具有前后相依性，运用Laplace变换和函数根的理论得到了在理赔额服从包含指 数分布在内的更一般分布情况下破产概率的求解问题；同时也得到了在理赔额服 从特定重尾分布情况下破产概率的尾等价关系式． 2．研究了马氏环境下一种干扰的双险种Cox风险模型，即两类理赔过程均 为Cox风险过程，且Cox风险过程的强度均为马氏跳过程，运用向量随机过程 的鞅方法研究了破产概率的指数型上界，并在一种特殊情况下得到了最终破产概 率的表达式． 3．将风险模型进行更全面的推广，将保费到达由常数率到达推广为平稳无 后效流过程，理赔到达过程推广为普通的更新过程，得到一种推广的Andersen 更新风险模型．研究了此摸型最终破产概率所满足的Lundberg不等式及其表达 式；并