原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
沪深300股指期货的保证金设计_基于_分形市场_假说的研究.pdf
, ,
尸成 脱 遥 , 份
加 及明翻如
沪深 股指期货 的保证金设计
“ ”
基于 分形市场 假 说 的研 究
—
章 辉 胡 颖 骆媛媛 邵 彬
,
“
容 要 本 文对 即将推 出的沪深 股 指 期 货 的保证金制 进 行 了 究 分 形
内 提 度 研 在
, 。
”
市场 假说 的基础 上得 出 了合适 的保证金水 平 为股 指 期 货 的风 险 管理 莫定 了基拙 我
们 对 沪深 指数进行 了 形 分析 , 发现该 指数 具 有分 形 结 构 , 收 益 率服从 分数布 朗运
, 了 方 ,
动 并通过 蒙特卡 罗模拟 给 出 度量股指 期货 市场 风 险 的一种 法 为股 指期 货保
证金 的设计提供 了参考。
关健词 沪深 股指 期 货 保证金 分形 市场 方 法 蒙特卡 罗模拟
作者简介 章 辉 , 北 京理 工 大 学理 学院物理 系硕 士 , 以叉
胡 颖 , 中国民生银行培训 学院副 总经理 、 教授 , 〕
骆媛媛 , 北 京理 工 大 学理 学院物理 系硕 士 ,
, 、 , 〕 。
邵 彬 北 京理 工 大 学理 学院物理 系 系主任 教授 刃
中图类号 咫咒
文档评论（0）