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计量经济学new.ppt
§3.6 受约束回归 在建立回归模型时，有时根据经济理论需对模型中变量的参数施加一定的约束条件。 受约束回归 一、模型参数的线性约束 二、对回归模型增加或减少解释变量 三、参数的稳定性 *四、非线性约束 一、模型参数的线性约束 二、对回归模型增加或减少解释变量 考虑如下两个回归模型 三、参数的稳定性 *四、非线性约束 也可对模型参数施加非线性约束,如对模型 ２、沃尔德检验（Wald test, W） 沃尔德检验中，只须估计无约束模型。如对 * 经济含义 8.03E-11 F-statistic 0.793209 ????Hannan-Quinn criter. -15.92300 Log likelihood 1.359612 ????Schwarz criterion 5.070303 Sum squared resid 1.220839 ????Akaike info criterion 0.425538 S.E. of regression 0.942960 ????S.D. dependent var 0.796348 Adjusted R-squared 7.493997 ????Mean dependent var 0.809925 R-squared 0.0843 1.789741 0.201591 0.360796 LOG(L) 0.0018 3.454149 0.176378 0.609236 LOG(K) 0.1240 1.586004 0.727611 1.153994 C Prob.?? t-Statistic Std. Error Coefficient Included observations: 31 Sample: 1 31 Method: Least Squares Dependent Variable: LOG(Y) 估计结果1： 0.067581 F-statistic 1.203542 ????Hannan-Quinn criter. -37.18460 Log likelihood 2.705720 ????Schwarz criterion 20.95325 Sum squared resid 2.612307 ????Akaike info criterion 0.865061 S.E. of regression 0.903228 ????S.D. dependent var 0.082727 Adjusted R-squared 7.550948 ????Mean dependent var 0.114357 R-squared 0.0676 1.901437 0.356999 0.678810 LOG(K/L) 0.0002 4.279026 1.224890 5.241338 C Prob.?? t-Statistic Std. Error Coefficient Included observations: 30 after adjusting endpoints Sample(adjusted): 1901 1930 Method: Least Squares Dependent Variable: LOG(Y) 估计结果2： 0.001511 F-statistic 0.846460 ????Hannan-Quinn criter. -15.97887 Log likelihood 1.252443 ????Schwarz criterion 5.088613 Sum squared resid 1.159927 ????Akaike info criterion 0.418891 S.E. of regression 0.491331 ????S.D. dependent var 0.273138 Adjusted R-squared 3.100040 ????Mean dependent var 0.297366 R-squared 0.0015 3.503324 0.173590 0.608141 LOG(K/L) 0.0962 1.719339 0.596769 1.026048 C Prob.?? t-Statistic Std. Error Coefficient Included observations: 31 Sample: 1 31 Method: Least Squares Dependent Variable: LOG(Y/L) 估计结果3： 0.000000 Prob(F-statistic) 0.793209 ????Du
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