《基于CreditRisk+的银行全面资产负债管理目标规划模型研究》.pdf

#! 电子科技大学学报（社科版） 年（第 卷） 第 期 2006 8 3 管理科学 （ ） ， ， Journal of UESTC Social Sciences Edition Jun .2006 Vol . 8 No .3 基于Creditrisk + 的银行全面资产负债 管理目标规划模型研究!!! 张海明 马永开 ［电子科技大学 成都 610054 ］ ［摘 要］ 商业银行风险管理决策本身是个多目标决策过程。在以往运用多目标线性规划模 型进行资产负债管理的研究中，大都局限于资产负债表内业务和利率风险控制，本文将目标规划模 型的应用拓展至表外业务，以衡量贷款损失的 CSFP Creditrisk + （信用风险附加法）计算的贷款损 失充足率为约束，以法律，法规和经营管理为条件，建立了基于 Creditrisk + 的银行全面资产负债管 理目标规划模型并分析了该模型的有效性和敏感性，为银行风险管理提供了决策依据。 ［关键词］ 资产负债管理； 表外业务； 信用风险附加法； 模拟分析； 目标规划模型 ［中图分类号］ ［文献标识码］ ［文章编号］ （ ） C931 . 2 A 1008 - 8105 2006 03 - 0029 - 05 金融市场的全球化，商业银行的全球性竞争以及 期随机线性规划来管理银行资产负债，结果表明理论 ［］ 9 金融产品的开发和应用，都使得金融市场的风险急剧 和实践上随机动态规划模型都比确定性模型有效 。 增加。信息技术的高速发展，已经造成了金融事件对 （ ）在动态的环境中，进一步发展 Kyriaki Kosmidou 2004 市场影响的无滞后性。因此，考虑不确定性在金融投 了动态线性目标规划模型在银行资产负债管理中的 ［ ］ 应用 10 。 （ ）对多目标决策支持系 资和规划中具有决定性意义。面对巨大的金融风险， raiph E . Steuer 2003 ［ ］ 11 各国银行以及学者都在寻求和开发更好的规划模型 统在金融 中的应用作 了回顾和评论 。Muivey （ ）对资产负债管理建模技术进行了一番详细的 和方法来进行资产负债管理。 1998 （ ）最早说明了在资产负债管理中如 回顾和评论，包括了个人投资者、机构投资者以及银 Chamber 1961 ［ ］ 何构造，使用线性规划模型技术，他们以银行监管为 行和保险公司的建