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18 6 Vol. 18, No . 6
2010 12 Chinese Journal of Management Science December, 2010
: 100 - 207( 2010) 06- 00 - 09
金融市场高维波动率的扩展广义正交GARCH
模型与参数估计方法研究
1 2
刘志东, 薛 莉
( 1 中央财经大学, 北京 100081; 2 南京大学, 江苏 南京 21009 )
:Van der Weide (2002) GARCH , ,
GARCH GARCH
, , GARCH
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15 , GARCH
GARCH
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: F8 0 : A
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EngleNg Rothschild ( 1990) GARCH
( Factor Garch Model) ,
GARCH ( 2010) [ 7] GARCH
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GARCH ( 1997) [ 9] ( PCA) GARCH
, , GARCH ( Orthogonal
: , GARCH, OGARCH) OGARCH
, , PCA , GARCH
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ed) , ( uncon
: 2010- 04- 12; : 2010- 11- 01 ditional uncorrelated)
: ( 7060 0 4, ;
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( 08JC790107) ;
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: ( 197 - ) , ( ) , , , , GARCH
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