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第 卷 第 期 中国管理科学
年 月
文章编号
一种基于客户行为时序分析的反洗钱异常
交易识别方法
刘卓军 李晓明
中国科学院数学与系统科学研究院北京
中国科学院大学北京
摘 要可疑交易报告制度是打击洗钱活动的一项基本机制如何有效甄别可疑交易是金融机构和金融情报中心
面临的一个技术难点为辅助反洗钱分析人员从海量金融交易信息中甄别客户异常交易本文提出一种预测误差
和统计处理综合法 通过分析客户前后行为的一致性来发现异常建立客户行为模型根据预
测误差对客户行为进行时点异常检验并在此基础上构造一个窗口检验以提高对涉嫌洗钱行为的识别能力本
文在支持向量回归和核密度估计等具体实现手段的基础上运用 对实际交易和仿真数据进行分析结果表
明该方法的有效性和可行性具有应用推广价值
关键词反洗钱异常点监测时序支持向量回归核密度估计
中图分类号 文献标识码
可疑交易筛选方式强调通过人工分析判别可疑交
引言
易 之外还应注意利用数据挖掘技术提高人工分
反洗钱工作以打击洗钱和恐怖融资犯罪为目 析效率我国承担反洗钱可疑交易报告义务的金融
标在保卫国家安全反腐败和维护经济金融稳定中 机构和承担洗钱线索分析任务的中国反洗钱监测分
发挥着重要作用中华人民共和国反洗钱法对反 析中心面临从海量原始客户和交易信息中筛选异
洗钱的定义是为了预防通过各种方式掩饰隐瞒 常交易行为的艰巨任务仅 年一年中国反洗
毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪 钱监测分析中心接收的大额交易报告超过就 亿
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