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自协方差非平稳时间序列的时变参数自回归模型.pdf
A : 2009 39 1 : 71 ∼ 78
∗,
, 215021
* E-mail: feiwch@
: 2006-08-08; : 2008-08-05
(: 20040285008) (: (2)
.
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TVPAR TVPAR TVPAR .
(AIC) .
AIC
MSC(2000) 37M10, 68Q10
1
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c = E (y − μ )(y − μ ) = lim (y − μ )(y − μ ),
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I →∞ I
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ct,t+h = cτ,τ +h (t, τ, t + h, τ + h = 0, 1, . . . , T ) ,
.
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