自协方差非平稳时间序列的时变参数自回归模型.pdfVIP

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A : 2009 39 1 : 71 ∼ 78 ∗, , 215021 * E-mail: feiwch@ : 2006-08-08; : 2008-08-05 (: 20040285008) (: (2) . , 3 (TVPAR) : TVPAR TVPAR TVPAR . (AIC) . AIC MSC(2000) 37M10, 68Q10 1 , . [1]. [2]. [3]. , , / [4−7] , . . , AR( ) [8]. AR [9]. AR , () TVPAR ( ) , [10]. TVPAR [11]. TVPAR [12]. TVPAR AR [13], TVAR (time varying AR) [14] . TVAR(p ) , , TVAR(p ) , . t , TVPAR , TVPAR , , AIC : . , . 2 {yi,t }, , i = 1, 2, . . . , I, I , , t = 0, 1, . . . , T , T . , I , . , I 50. t : I 1 μt = Ey•,t = lim yi,t . I →∞ I i=1 : I 1 c = E (y − μ )(y − μ ) = lim (y − μ )(y − μ ), t,τ •,t t •,τ τ i,t t i,τ τ I →∞ I i=1 t, τ = 0, 1, . . . , T . , μt = μτ = μ = 0, t = τ , ct,t+h = cτ,τ +h (t, τ, t + h, τ + h = 0, 1, . . . , T ) , .

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