浅谈金融在定价方面的应用——期权定价详解.docVIP

**学院 数学与应用数学专业竞赛论文 浅谈金融在定价方面的应用 ——期权定价 作者： ………、……… 学校： **学院年级： 学号： 指导教师：。。。职称：。。。 目录 一、背景及意义 二、离散型欧式期权定价 1、单期 （1）看涨期权 （2）看跌期权 2、二期 （1）看涨期权 （2）看跌期权 3、多期（n期） （1）看涨期权 （2）看跌期权 三、离散型美式期权定价 1、二期 （1）看涨期权 （2）看跌期权 四、连续型期权定价 1、CAPM模型 （1）CML （2）SML (3)风险自行调节收益率定价公式 (4)确定等价定价公式 2、APT模型 (1)单因子模型 期权定价 杨富富、关冬梅 2013年3月 摘要：我国经济发展迅速，像上海、深圳以及一些城市早就有了一些证券公司，我国的股票市场越来越繁荣。随着许多新的政策的出台，我国的股票市场正在趋向正规、完善的阶段。从而相应生成了一些理论在指导着我国股票市场的发展，而这些理论就是股票的定价问题。现在，针对这一现象，我们来看一些期权定价的问题。 关键词：二叉树模型、欧式期权定价、美式期权定价、看涨期权、看跌期权 正文： 一、背景及意义 期权是一种选择权，是给予期权持有者在约定的时间可以按事先约定的价格交易一定数量某种金融资产的权利的法律合同。早在1900年法