【阅享风控沙龙】【周三之夜专题讨论第三十一期】大数据与风控的融合-20160126-katrina 20160202.pdfVIP

阅享风控沙龙 “周三之夜”风控专题讨论第三十一期 ——大数据与风控的融合 201 .1. 【前言】在数字化发展的今天，大数据的运用越来越广泛。那么数据和企业风控有什 么关系？大数据风控有什么特点？如何通过数据分析揭示企业风险？如何将审计和业 务深度融合？在本期阅享风控沙龙 “周三之夜”，群内同仁针对大数据与风控融合的 议题进行了深入热烈的讨论。  企业的数据和风控的关系 “大家知道ERP和内控的关系吗？” “ERP是企业非常重要的管控手段 ，我们现在做的内控体系和流程体系是重合的。 ERP是软件系统，内控的人机界面。” “现在企业大部分都是数字化管理，几乎每个环节中都充满了大量的数据，包括 风险控制。” “选择优质的实施公司很重要。” 1  如何运用大数据做风险监控 “从企业大数据中以怎样的逻辑和方式取得有价值的监控或审计线索？” “我觉得是建立风险地图和对应风险点的指标体系，用指标描述风险。” “比如我以前给药企做的简单的合规数据监控 ，包括距总部距离、人员流动率、 渠道指标（进销存和交易离散系数）、费用指标（总额和同比）等。” “企业数据是有了，如何选取监控指标？” “现在很多单位有很多信息系统，但都是分散的信息孤岛。ERP好多单位都 推 ，但是真正实现集成的并不多。不仅是系统之间的发散。同一系统两张表的数据 都无法勾稽。” “这是要监控全部国企的ERP啊，ERP天眼系统。” “风控要有效果，必须这样做。” “这是国资委的层面的监控需求吧。国资委层面，16年开始，开始进行大面积 监控。” “关键是搞清楚业务风险，找到因果或相关的因素。指标不一定是因果关系， 还可能是相关关系。比如人员流动率和合规率，如果有相关指标，数据自动归集 ， 应该就能实现自动监控。” “应该有3类监控模式：1.规则监控；2.过程中的人控；3.指标体系监控。” “在大数据全部能够及时准确完整的拿到的前提下，如何设计指标？” “先是明确风险的症状，比如国资监控，最想要看到什么数据？” “不一定因果，相关也可以。如酒店入住率、KCI、还有征信。” 2  如何通过数据分析揭示风险 “中石油的内控系统，用aris软件平台开发的流程整合平台，可以方便进行流程设计 与审核。” “数据有了，数据挖掘还得跟上，很大程度上还得靠人的专业判断。” “我说一个 ，OTC行业渠道管理 ，我用门店产品生产日期。如果产品较久 ，说明渠道 换手太多。” “周转太慢，资源过多。关键还是业务分析到位。” “流程要清晰、控制点要准确、目标要明确。” “实际上系统主要就是识别可能的风险点或者是异常点，最终还需要人来核定。” “这样的模型，业务人员有计算机背景，大家对每一种业务都可以模型化分析。” “这是审计前获取数据以确定进一步审计程序 ，还是能够实时监控报警？或者两者都 有？” “将人工策略转化为机器自动执行。”“机器智能加人工智能。” “可以提前圈定审计重点。” “日常审计中很多时间都花在数据的取得和比对分析上，这样可以提高效率。” “通过审计验证报警机制的合理性，通过报警机制加快审计响应。” “大数据监控需要内控人员、程序员、数据挖掘多方面的人才。” “根据业务分析和逻辑选定关键节点、关键指标、关键数据 ，实证分析、验证数据有 效性，然后推广应用。” “本身代码逻辑不复杂，但是对数据前期数据筛选、抽取、清洗是需要花点功夫的。 尤其对erp底层不熟悉情况下。” 3  监控策略的应用 “真正实现事中（过程）监控，而不是事后。” “确实 ，中值+标准差 ，设定波动区间 ，区间外的异常值，就要监控 ，区间内的也 可以抽查。” “没有数据支持的决策也是玩轮盘赌。” “还有纪检监察的实现一体化。”“这和国资委的保障监督体系理念一致。” “这类监控系统基本都属于定制开发的吧？很考验项目经理能力。” “决策支持、业务执行、内控、审计，可以依托一个平台，确实不错！