随机过程及应用预备知识特征函数分析报告.pptVIP

推论1 设随机变量 相互独立, 令 , 则Y的特征函数为 注意：定理5.3与推论1的区别？ 练习：X~U(0,1), P{Y=0}=P{Y=1}=1/2, X,Y相互独立，试确定X+Y的分布？ Ex.12 随机变量Y～B(n, p), 写出其特征函数. 解 二项分布随机变量Y可表示为 且Xk～B(1, p),(k=1,2,…,n)相互独立,故Y 的特征函数为 推论2 若随机变量 相互独立同分布, 则 的特征函数为 Ex.13 若X1,X2,…,Xn相互独立,且Xk～N(0,1),证明 也服从N(0,1)分布. 证 Xk的特征函数为 ,则 从而 由惟一性定理知,Y～N(0,1). * * 一．特征函数的定义及例子 设X, Y是实随机变量,复随机变量 Z=X + jY 的数学期望定义为 特别 预备知识5 特征函数 注 1） costx 和 sintx 均为有界函数, 故 总存在. 2) 是实变量t 的函数. X是实随机变量 求随机变量函数的数学期望 定义5.1 设X是定