高等概率论复习.docVIP

一、填空题 1、设则=，= . 2、Cantor集是疏朗集、完全集集，它的势为。 3、设当n为偶数时；当n为奇数时，则=，=。 4、若的任一开覆盖都有有限的子覆盖，则称为紧空间；若的每一点都有一个相对紧的邻域，则称为局部紧空间；若的每一点列都有一收敛于中点的子列，则称为列紧集。 5、设由的半集代数上的体积测度生成的Lebesgue外测度为，则称上的测度 为n维Lebesgue测度，在上的限制为n维Borel—Lebesgue测度。 6、n维随机变量产生的代数；在上的限制称为的概率分布测度。 7、称为在C之下的正则条件概率，如果（1）是上的概率测度；（2）是C可测函数且存在C可测零概率集N，使得。 8、设为一测度空间，是上的一个集函数，（1）若有 则称为连续的；（2）若，使得对所有的都有，则称为奇异的。 9、若C与独立，，则有：（1）； （2）=。 10、设是两个随机变量序列，若，则称 它们尾等价。对随机变量序列常用的“截断”手法是取使 与 等价 11、设是距离空间上的概率测度序列，且，则对一切的闭集有，对一切的开集有。 12、设是可测空间，映射称为到上的转移概率，如果：（1）是可测函数；（2）是上的测度。 第一章 1、证明：自然数列全体的势为. 证：设，可作映射 ，故. 又对，所以. 2、证明：的势为. 证：作映射，在规定时的原像有无穷多个1的条件下，是一一映射，故的势等于的势，即为。 3、证明：定义在上的连续函数的全体组成的集的势为. 证：首先，常数，从而，而的势为，所以的势不小于. 其次，把中的全体有理数排列起来，设为则上的任一连续函数由它在上的值完全决定. 事实上，对任何，存在，由的连续性，.故作映射， 是一一映射，由全体实数列的势为，所以的势为不大于，故的势为. 第二章 1、设，为一可和的正数列，试证：是距离空间，其中定义为 . 证：显然.设，则，由的定义知. 反之，若，即则，从而. 因为是单调递增函数，且，所以 故是距离空间. 2、设是的一个子集，则下列三个命题等价：（1）列紧；（2）紧；（3）完备且全有界。 证：只需证列紧。设，则使，由（1）知有一收敛的子列收敛于，显然也收敛于，故列紧。 设紧，则由在中稠知，为的覆盖，因而有有限的子覆盖，所以全有界。 其次设为基本列，则列紧，所以有的子列收敛于， 因而本身收敛于，所以完备。 设成立，且。若只有有限个不同的点，则必有一收敛的子列，因而不妨设两两不同，由全有界知 ，使为的覆盖。因而中有一个无限子列包含在某一中，此时。同理 中有一个无限子列包含在某一中，此时。 依此类推，存在着可数个无限子列使 而且包含在一个半径为的球中。取则当时， ，因而都在中，即为一基本列，由于 完备，收敛，因而列紧。 3、若将上的随机变量看成同一个随机变量，则 1、是随机变量空间上的距离。 2、随机变量序列。 证明：1、显然。若，则由积分性质及知 因而。又显然， 故只需证。 事实上，由，知 即得。 2、 。 4、证明：1、紧空间的闭子集是紧集；2、距离空间的紧子集是闭集。 证：1、设为闭集，为紧空间，是的一个覆盖，则是开集，且是的一个覆盖，因而存在的有限覆盖，设为 ，于是是的有限覆盖，即（！）成立。 2、设是紧集，为证（2）只需要证: 使，（从而）则而 是的一个覆盖，由的有限覆盖由的紧性知，存在 ，使。令，则 。从而有 故有（2）由此获证。 第三章 1、设或或或，在上定义集函数： 若是中两两不相交的集，且 证明：. 证：令. 当或时，性质显然成立，故不失一般性，可以假设且，于是由假设知 , 因此 。 2、设是半集代数上的有限可加测度，若，两两不交且 证明：. 3、称的子集类为的单调类，如果它满足：（1）对不降集列的并封闭，即 且则有； (2) 对不升集列的交封闭，即且则有 。试证：（1）若A为的集代数且为单调类，则A为代数； （2）的任一子集类?上的最小单调类是存在的；（3）若A为的集代数，则包含A的最小单调类M (A)等于(A)，因而包含A的单调类必包含(A)。 证明：1、设A ，则令，由A为集代数知A ，且，由A为的单调类知：A，但，所以A对可数并封闭，从而A为代数。 2、首先根据定义知：的一切子集构成的集类是单调类，且任意个单调类之交仍为单调类，故一切包含子集类?上的单调类的交即为所求的最小单调类。 3、为证M (A)是代数，只需证明其为集代数，从而只需证对任意的M (A)， M (A)。对任一给定的M (A)，令。 第一步：若则由M (A)的定义知： ，且，由于M (A) 是单调类，故，， 由M (A)的定义知M (A)。 第二步 若A，则对任何A，A，A，但AM（A