校本科计量经济学总结.ppt

3.完备的结构式模型的矩阵表示 习惯上用Y表示内生变量，X表示先决变量，μ表示随机项，β表示内生变量的结构参数，γ表示先决变量的结构参数，如果模型中有常数项，可以看成为一个外生的虚变量，它的观测值始终取1。 ⒌简单宏观经济模型的矩阵表示 三、简化式模型 Reduced-Form Model 1、完全共线性下参数估计量不存在 如果存在完全共线性，则(X’X)-1不存在，无法得到参数的估计量。 2、近似共线性下OLS估计量非有效 近似共线性下，可以得到OLS参数估计量，但参数估计量方差的表达式为 由于|X’X|?0，引起(X’X) -1主对角线元素较大，使参数估计值的方差增大，OLS参数估计量非有效。 3、参数估计量经济含义不合理 如果模型中两个解释变量具有线性相关性，例如 X2= ?X1 ， 这时，X1和X2前的参数?1、?2并不反映各自与被解释变量之间的结构关系，而是反映它们对被解释变量的共同影响。 ?1、?2已经失去了应有的经济含义，于是经常表现出似乎反常的现象：例如?1本来应该是正的，结果恰是负的。 4、变量的显著性检验失去意义 存在多重共线性时 参数估计值的方差与标准差变大 容易使通过样本计算的t值小于临界值， 误导作出参数为0的推断 可能将重要的解释变量排除在模型之外 5、模型的预测功能失效 变大的方差容易使区间预测的“区间”变大，使预测失去意义。 三、多重共线性的检验Detection of Multillinearity 1、检验多重共线性是否存在 (1)对两个解释变量的模型，采用简单相关系数法* 求出X1与X2的简单相关系数r，若|r|接近1，则说明两变量存在较强的多重共线性。 (2)对多个解释变量的模型，采用综合统计检验法 * 如果在OLS法下，R2与F值较大，但t检验值较小，说明各解释变量对Y的联合线性作用显著，但各解释变量间存在共线性而使得它们对Y的独立作用不能分辨，故t检验不显著。 2、判明存在多重共线性的范围 (1) 判定系数检验法 使模型中每一个解释变量分别以其余解释变量为解释变量进行辅助回归（Auxiliary Regression），并计算相应的拟合优度。 如果某一种回归Xji=?1X1i+?2X2i+??LXLi的判定系数较大，说明Xj与其他X间存在共线性。 可以构造F检验： 在模型中排除某一个解释变量Xj，估计模型； 如果拟合优度与包含Xj时十分接近，则说明Xj与其它解释变量之间存在共线性。 (2) 排除变量法(Stepwise Backward Regression ) (3)逐步回归法（Stepwise forward Regression）* 以Y为被解释变量，逐个引入解释变量，构成回归模型，进行模型估计。 根据拟合优度的变化决定新引入的变量是否独立。 如果拟合优度变化显著，则说明新引入的变量是一个独立解释变量； 如果拟合优度变化很不显著，则说明新引入的变量与其它变量之间存在共线性关系。 四、克服多重共线性的方法逐步回归法（Stepwise forward Regression）* 五、案例——中国粮食生产函数(自学) 第六章 联立方程计量经济模型理论方法 §6.1 联立方程计量经济学模型的提出 §6.2 联立方程计量经济学模型的基本概念* §6.3 联立方程计量经济学模型的识别* §6.4 联立方程计量经济学模型的估计 §6.5 联立方程计量经济学模型的讨论 §6.1 问题的提出 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 ⒈ 研究对象 经济系统，而不是单个经济活动 “系统”的相对性 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 必须用一组方程才能描述清楚 ⒉一个简单的宏观经济系统 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。 在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额； 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。 二、计量经济学方法中的联立方程问题 ⒈随机解释变量问题 解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。 为什么？ ⒉损失变量信息问题 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失变量信息。 为什么？ ⒊损失方程之间的相关性信息问题 联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性。 表现于不同方程随机误差项之间。 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失不同方程之间相关性信息。 ⒋结论 如果采用OLS估计