多元统计知识点总结(老师思考题)教案详解.ppt

二十二、证明因子模型中总体协方差矩阵的分解公式 。 § 2 因子分析的数学模型 （一）数学模型 1、 型因子分析数学模型 设 个变量，如果表示为 称为 公共因子，是不可观测的变量，他们的系数称为因子载荷。 是特殊因子，是不能被前m个公共因子包含的部分。并且满足： ， 即不相关； 即 互不相关，方差为1。 即互不相关，方差不一定相等， 。 （三）因子分析模型的性质 1、原始变量X的协方差矩阵的分解 D的主对角线上的元素值越小，则公共因子共享的成 分越多。 三、为什么在进行综合评价时需要进行数据的标准化处理。 数据标准化处理主要包括数据同趋化处理和无量纲化处理两个方面。数据同趋化处理主要解决不同性质数据问题，对不同性质指标直接加总不能正确反映不同作用力的综合结果，须先考虑改变逆指标数据性质，使所有指标对测评方案的作用力同趋化，再加总才能得出正确结果。数据无量纲化处理主要解决数据的可比性。 因为统计分析更多的是针对较复杂的社会经济现象,需要用比较广泛的统计指标,即利用由众多指标构成的统计指标体系进行描述与分析。而利用多指标进行统计分析,往往需要借助于各种各样的统计综合合成方法,如多指标的综合评价、聚类分析、主成分分析、关联分析,等等。为此,需要指标之间具有综合性。然而,各指标由于性质不同、计量单位不同,往往缺乏综合性。此外,当各指标间的水平相差很大时,如果直接用原始指标值进行分析,就会突出数值较高的指标在综合分析中的作用,相对削弱数值水平较低指标的作用,从而使各指标以不等权参加运算分析。为避免这一点,解决各指标数值可综合性的问题,必要时需要对各指标数值进行无量纲化处理。 由于不同变量常常具有不同的单位和不同的变异程度。 不同的单位常使系数的实践解释发生困难。 不同变量自身具有相差较大的变异时，会使在计算出的关系系数中，不同变量所占的比重大不相同。 为了消除量纲影响和变量自身变异大小和数值大小的影响，故将数据标准化。  二、假设有一个p维正态总体   。那么数据变换 和 有什么不同？ 他们都是马氏距离的开方，而第一种变换假设p维变量无关，且他们的方差都相同，而变换二则考虑到更一般的情况也就是p维向量无关，但是p维向量的方差是不同的。 一、假设 是正态分布的似然函数，x 是n x p 样本观测矩阵。那么 有最大值，这句话对吗？为什么？（书p21） 十九、在我国的城镇居民消费支出中有食品、衣着、居住、家庭设备用品及服务、医疗保健 1.这两年的第一和第二公共因子有何不同。请阐述。 2.给两个公共因子命名 3.计算共同度，和公共因子的方差解释。 4. 用EXCEL计算残差矩阵，讨论因子分析结果； 1.这两年的第一和第二公共因子有何不同。请阐述。 2009年 各个因素所解释的变异数的比例更加明显，使因素结构更为简单，更易于解释。 2.给两个公共因子命名 第一个因子：为城镇居民的一般性支出因子（基本消费因子） 第二个因子：城镇居民额外保健审美消费因子（附加消费因子） 3.计算共同度，和公共因子的方差解释。 共同度：0.904021=0.95*0.95+0.39*0.039 0.77645 0.702409 0.8093 0.819754 0.942516 0.937945 0.822226可见每个X的共同度都非常大，则因子分析的效果好，从原变量空间到公共因子空间的转化性质好。 2、变量共同度的统计意义 定义：变量 的共同度是因子载荷矩阵的第i行的元素的平方和。记为 统计意义： 两边求方差 所有的公共因子和特殊因子对变量 的贡献为1。如果 非常靠近1， 非常小，则因子分析的效果好，从原变量空间到公共因子空间的转化性质好。 公共因子的方差解释 2008年F1：4.465372=0.95^2+0.221^2+0.747^2+0.788^2+0.225^2+0.954^2+0.856^2+0.801^2 F2=2.249249 2009年：f1=4.505123 f2=2.290152 f1对x的贡献度要远大于f2，f1的重要性更强。 3、公共因子 方差贡献的统计意义 因子载荷矩阵中各列元素的平方和 称为 对 的方差贡献和。衡量 的相对重要性。 4. 用EXCEL计算残差矩阵，讨