统计预测和决策自适应过滤法详解.pptVIP

Lecturer： 王振宏 Email: wdwzhong@126.com mobile: Office Address： 北7-1203D 第四节 ARMA模型的建模 [解答] （1） （2） 预报的置信度为95%的预报区间分别为：  回总目录 回本章目录 经济预测与决策 第6章 自适应过滤法 第六章 自适应过滤法 第一节 自适应过滤法概述 第二节 自适应过滤法的应用 第三节 电子计算机在自适应 过滤法中的应用（略） 回总目录 其中， 代表调整后第i 期的权数； 代表调整前第i 期的权数；k 代表调整系数，也称学习常数； xt-i+1代 表第t-i+1 期的观察值； 代表第t+1期 的预测误差。 第一节 自适应过滤法概述 一、自适应过滤法的基本原理 运用自适应过滤法调整权数的计算公式为：  回总目录 回本章目录 第一节 自适应过滤法概述 二、自适应过滤法的计算步骤 确定加权平均的权数个数 确定初始权数 计算预测值 计算预测误差 权数调整 进行迭代调整  回总目录 回本章目录 第一节 自适应过滤法概述 三、自适应过滤法的优点