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第十一章 联立方程模型 单一方程模型：描述某一经济变量与影响该变量变化的诸因素之间的数量关系，即描述经济变量之间的单向因果关系。 联立方程模型：就是由两个或两个以上的相互联系的单一方程组成的方程组。 第一节 联立方程模型的基本概念 一、联立方程模型及其设定 从经济意义上看，联立方程模型主要反映了模型对象的经济行为以及经济行为的外部环境、市场均衡条件。 例子1， ………(1.1.1) 式中，Qd2，小型国民经济宏观模型 …………………………………………………………………(11.2) 例子3，在一个由国民收入、消费、投资、政府支出等变量构成的简单的宏观经济系统中，对这些变量之间的关系用经济数学模型来进行描述。 …… (11.3) 式(11.3)中，内生变量包括：国民收入、消费、投资；外生变量包括：前期国民收入和政府支出。消费函数和投资函数为随机方程式，而收入函数为非随机方程式。 二、联立方程模型的变量和方程式 1.变量 (1)内生变量：是受模型系统中其他变量的影响，也可能影响其他变量。它一般是被解释变量（在其他方程中也可作为解释变量），且是模型求解的结果。 一般情况下，内生变量是随机变量，且与随机扰动项相关。设Y为内生变量，则有：。 (2)外生变量：是由模型系统以外的因素决定其取值的变量，或者是没有概率分布的确定变量，它不受模型系统的影响，但它对模型系统有影响，因此只能在方程中作解释变量。在单方程模型中，外生变量就是解释变量。 联立方程模型中，外生变量是非随机变量，它与随机扰动项不相关。设X为外生变量，则有。 (3)前定变量：外生变量和滞后变量统称为前定变量或先决变量。滞后变量包括滞后内生变量和滞后外生变量。 滞后内生变量与模型的扰动项是不相关的。设Yt-s为滞后s期的内生变量，则有： 所以，前定变量与随机扰动项不相关。 联立方程模型中往往解释变量与随机扰动项相关，由此造成联立方程模型参数估计的一个主要困难：联立性偏误。 2.方程式 联立方程模型中的方程按照是否包含随机项可分为两类。方程中含有随机项和未知参数的称为随机方程式，随机方程式中的参数需要估计；方程中不含随机项和未知参数的称为非随机方程式，也称恒等方程。非随机方程式不需要估计参数。 按模型对象的行为方式、性质等等，可分为： 1)技术方程 技术方程是根据客观经济技术关系建立的方程，它也称为随机方程。例如，利率方程、Cobb-Douglas生产函数。 2)行为方程 行为方程是解释或描述居民、企业团体和政府的经济行为的方程。这类方程都带有随机误差项，也称为随机方程。 3)平衡方程 平衡方程表示经济系统均衡或平衡状态的恒等关系式。与定义方程一样，它不含未知参数和随机误差项。 4)制度方程 制度方程式是指与法律、法令、规章制度有直接关系的经济数量关系式，有随机项，含有未知参数，如税收方程式：应交税额=适用税率r×应交额，这里税率是有制度决定的。 第二节 联立方程模型的结构式和简化式 一、结构式模型 (一)（11.111.2）Y表示内生变量，表示内生变量的结构参数，X表示前定变量，表示前定变量的结构参数，结构模型的一般形式可写作： ……（11.4）(11.4)中有： g个内生变量,，…，； k个前定变量, ，…，； g个结构方程。 ，表示随机误差项。 式（11.4）………………………………………………………………(11.5) 亦即： 或 其中 如果模型有个内生变量、个前定变量、个结构方程（内生变量数等于结构方程数），则称模型为完备结构式模型。这里： 样本观测值个 内生变量： 前定变量： 随机误差项： (二)（i=1,2,……n）　 （11.6）（11.3）………………………..（11.7）…………………(11.8) 得简化式模型： …………(11.9) 其中： (11.9)式中，Pt Qt为内生变量，前定变量为Yt，Rt(1)简化式方程的解释变量都是与随机误差项不相关的前定变量，可以应用OLS对简化式方程中的参数进行估计。 (2)简化式参数反映了前定变量对内生变量的总影响，包括直接影响和间接影响。 (3)简化式参数可以由结构式参数导出。 第三节 联立性偏误 它是指针对于结构式方程中的内生变量是其他内生变量的函数。即一些内生变量可能在一个结构方程中作因变量，而在另一些结构方程中做解释变量。于是造成解释变量与随机扰动项之间的相关，违背线性回归模型的基本假定。此时如果应用OLS法估计参数，参数估计是有偏的，而且是不一致的。 例子：以消费函数模型为例。模型结构式为： 其中扰动项满足： 可以看出在消费方程中，Yt是内生变量作为解释变量。尽管以消费方程角度似可做假定：，但是从联立方程角度看