不确定条件下的描述性决策理论1.ppt

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不确定条件下的描述性决策理论1

不确定条件下的描述性决策理论 Alice Zhao 先来赌一把! 赌局A:100%的机会得到100万元。 赌局B:10%的机会得到500万元,89%的机会得到100万元,1%的机会什么也得不到。 赌局C:11%的机会得到100万元,89%的机会什么也得不到。 赌局D:10%的机会得到500万元,90%的机会什么也得不到。 一个悖论引发的血案~~~ 规范性决策 VS. 描述性决策 规范性理论(normative decision theory)旨在告诉人们理想上应当如何推理、判断和进行决策,其核心是:决策者的选择是以备择方案效用最大化为标准。期望价值理论就属于规范性决策理论,也是判断和决策的理性理论的基础。理论基础是“ 无限理性”假设,认为决策者是无限理性的,能做出符合理性原则的决策。 期望效用理论 主观期望效用理论 …… 描述性决策理论(descriptive decision theory) 旨在描述人们实际上是如何进行思考的。 预期理论 等级-依赖效用理论 …… 饶俪琳、梁竹苑、李纾,2009 几种效用 体验效用(experienced utility):指快乐和痛苦的体验 预测效用(predicted utility):对未来效用的预期 决策效用(decision utility):指决策的权重 体验效用是人们对事物评价和判断的依据 决策时依据的是对未来效用的预期,即预期效用。 规范性理论是关于体验效用的,或者一般地说是关于真实效用的。理想情况下,判断和决策要与体验效用相一致,但是,多数情境中,选择依据的都是决策效用,而不是体验效用。 Kahneman,2000 阿莱悖论(Allais Paradox) 赌局A:100%的机会得到100万元。 赌局D:10%的机会得到500万元,90%的机会什么也得不到。 1.00U(1m) > 0.89U(1m) + 0.01U(0) + 0.1U(5m)。【1】 0.89U(0) + 0.11U(1m) < 0.9U(0) + 0.1U(5m)。【2】 0.11U(1m) < 0.01U(0) + 0.1U(5m) 1.00U(1m) - 0.89U(1m) < 0.01U(0) + 0.1U(5m) 1.00U(1m) < 0.89U(1m) + 0.01U(0) + 0.1U(5m) 与【1】式矛盾,即阿莱悖论。 按照期望效用理论,风险厌恶者应该选择A和C; 而风险喜好者应该选择B和D。 然而实验中的大多数人选择A和D。 期望效用函数 如果某个随机变量X以概率Pi取值xi,i=1,2,…,n,而某人在确定地得到xi时的效用为u(xi),那么,该随机变量给他的效用便是: U(X) = E[u(X)] = P1u(x1) + P2u(x2) + ... + Pnu(xn) 其中,E[u(X)]表示关于随机变量X的期望效用。 因此U(X)称为期望效用函数,又叫做冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数(VNM函数)。 前景理论(Prospect theory) Kahneman & Amos Tversky, 1979 《行为经济学原理》,董志勇,2006 概率函数 确定性效应(certainty effect) 概率的高估和低估——阈限效应(threshold effect) 当结果的可能性足够小的时候,我们回倾向于忽视这个结果。我们好像以一个阈限为标准来做出行动,低于这个阈限的概率我们会认为他们与0相等。(赌博) 亲,你每次开车都有0几率出车祸!!! 亲,你一辈子有0.01的几率出车祸!!! 额,可能性太小,忽略~~~ 啊!吓死我了,安全带走起! 先来赌一把! 赌局A:100%的机会得到100万元。 赌局B:10%的机会得到500万元,89%的机会得到100万元,1%的机会什么也得不到。 赌局C:11%的机会得到100万元,89%的机会什么也得不到。 赌局D:10%的机会得到500万元,90%的机会什么也得不到。 其实差值也是1% 价值函数 前景理论中的价值函数是一个主观价值函数,它有一个财富增加或减少的参照点,该点的位置取决于决策者的主观印象。前景结果表示财富水平与该参照点的偏离,不是绝对的财富水平。 收益 效用 损失 参照点 《行为经济学原理》,董志勇,2006 框架效应(Framing effects) 亚洲疾病 美国正在对付一种罕见的亚洲疾病,预计该种疾病的发作将使得600人死亡。现有两种与疾病作斗争的方案可供选择。假定对各方案产生后果的精确估算如下所示: 正面框架: A方案, 200人将生还。 B方案,有1/3的机会6

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