4.55版数据接口规范相关业务第二次全网测试方案.docVIP

4.55版数据接口规范相关业务第二次全网测试方案 一、测试目的 为了确保《深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.55）》的顺利启用，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）在2008年6月14日第一次全网测试的基础上，定于2008年7月5日进行第二次全网测试，通过模拟测试网上发行接口分离、通过D-COM实时接口申报流通股冻结业务、境内B股结算参与人通过D-COM实时接口申报B股结算指令等业务流程，以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。 上述三项测试业务将在测试后上线并于2008年7月7日正式启用，请各券商认真参测。 另外，为配合深圳证券通信公司系统切换，本次测试开放实时开户和大宗交易系统，请各券商配合申报相关委托。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 有关会员单位 三、测试内容 通过模拟1个交易日的证券发行、2个交易日的开放D-COM实时接口和3个交易日的发行结算处理，验证各市场参与方的系统正确性。 1、模拟T日（7月5日） 交易相关业务：正常交易买卖、新股发行、LOF发行申报、B股二级市场交易等。 结算相关业务：处理通过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报的流通股冻结业务以及境内B股结算指令并实时确认、模拟日间B股指令预配对处理结果的下传、T日发行申报的结算处理、各种处理结果回报等。 2、模拟T+1日（7月6日） 结算相关业务：发行验资及配号等处理、处理通过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报的流通股冻结业务以及境内B股结算指令并实时确认、模拟日间B股指令预配对处理结果的下传、各种处理结果回报。 3、模拟T+2日（7月7日） 结算相关业务：发行中签处理、生成认购资料和资金等处理、处理结果回报。 四、测试时间安排 测试时间为2008年7月5日（周六）9:00至18:30。 深交所交易系统T日接收发行及交易委托的时间为9:15至11:45，其中10:30-10:40模拟中午休市。T日之后关闭交易系统。 中国结算深圳分公司T日、T+1日开放D-COM实时接口申报，总共模拟3个工作日的结算处理，分两次回报处理结果。 具体安排请见下表： 时间 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 9:-11:45 模拟T日证券发行的申报、通过D-COM实时接口申报流通股冻结业务以及境内B股结算指令。 （交易系统接收。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至1:30、10:40至11:27为连续竞价时间。 T日： 2008年7月5日 11:45-14:00 模拟T日发行、实时接口申报等对应的结算处理。 14:00-14:30 第一次结算数据发送。 接收第一次结算数据， 接口文件名为： SJSTJ.DBF、 SJSGF.DBF、 SJSFX.DBF、 SJSZJ.DBF 14:30-15:30 模拟T+1日实时接口申报 （1）通过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报流通股冻结业务，业务类别：7A—7E。 （2）通过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报境内B股结算指令，业务类别：S1、S2。 （3）通过D-COM实时接口FJYQR.DBF实时接收回报；模拟T+1日中午接收预配对M2指令（15:00-15:10） T+1日：2008年 7月日 15:30-17:30 模拟T+1、T+2日发行结算处理、实时申报结算处理： T+1日验资、配号，T+2日中签、生成认购数据等。 T+1日：2008年 7月日2008年 7月日 17:30-18:00 发送第二次结算数据 接收第二次结算数据，内含T+1和T+2两天的数据，接口文件名为： SJSGF.DBF、 SJSFX.DBF、 SJSZJ.DBF SJSDZ.DBF 五、测试数据准备 1、起始数据 本次测试以2008年7月3日（周四）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。 2、新增测试专用证券代码 新增002999、169999两个证券代码分别用于新股发行和LOF发行，发行参数如下： 模拟业务 数据 新股发行 LOF发行 证券代码 002999 169999 证券简称 发行测试 LOF发行测试 发行方式 定价发行 定价发行 发行日期 T日 发行起止日期皆为T日 发行价格 5.86元 1元 另外，中国结算深圳分公司在周四余额基础上，为每个结算账户增加5000万资金用于新股和LOF。 中签号码为结尾为4的号码时间 数据接口 主要内容 发送日期 月日 ：00 SJSTJ.DBF T日交易统计 7月日 SJSGF.DBF 月日 SJSZJ.DBF 发行、A股当日成交资金，记账日期为月日