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第一章： 1． 填空 若X1,X2,…,Xn是相互独立的随机变量,且gi(t)是Xi的特征函数,i=1,2,…,n)则X=X1+X2+…Xn的特征函数g(t)= ＿g1(t) g2(t)…gn(t) 2.设P(S)是的母函数，试证: (1)若E(X)存在，则EX=P′(1) (2)若D(X)存在，则 DX = P(1)+ P′(1)-[ P′(1)]2 证明:(1)因为p（s）=，则p′（s）=，令s↑1，得EX= p′(1)。 （2）同理可证DX=p〞(1)+ p′(1) —[p′(1)] 2 3.设X服从B(n,p),求X的特征函数g(t)及EX,EX2,DX. 解：X的分布列为P(X=k)=,q=1-p,k=0,1,2,...n, 由性质得 4． 设X~N(0,1),求特征函数g(t). 解 由于，且，故由积分号下求导公式有 于是得微分方程g’(t)+tg(t)=0 解得方程的通解为 由于g(0)=1,所以C=0， 于是得X的特征函数为 5． 设随机变量Y~N(μ，σ2)，求Y的特征函数是gY(t). 解：设X~N(0,1),则由例1.3知X的特征函数 令Y=,则Y~N(μ，σ2)，由前面的命题知Y的特征函数是 ， 6． 设X1,X2…Xn是相互独立的随机变量，且Xi~b(ni,p),i=1,2,…n,则 证 因为Xi~b(ni,p),所以其特征函数为 由特征函数的性质知，的特征函数为 再有唯一性定理知 7． 设X1,X2…Xn是相互独立的随机变量，且则 证 因为所以其特征函数为 有特征函数的性质知，的特征函数为 再由唯一性定理知。 8． 设X1，X2…Xn是相互独立的随机变量，且，则。 证 因为所以其特征函数为 有特征函数的性质知，的特征函数为 再由唯一性定理知 9． 设商店在一天的顾客数N服从参数λ=1000的泊松分布，又设每位顾客所花的钱数Xi服从N(100,502)，求商店日销售Z的平均值。 解：由条件知 而EN=1000，EX1=100,故EZ=EN·EXi=1000×100=100000(元) 10．设随机变量X的特征函数为gx(t),Y=aX+b,其中a,b为任意实数，证明Y的特征函数gY(t)为 证 11．求以下各分布的随机变量X的特征函数g(t). (1)两点分布b(1,p) (5)正态分布N(μ，σ2) (2)二项分布b(n,p) (6)指数分布Exp(λ) (3)泊松分布p(λ) (7)均匀分布U(a,b) (4)几何分布Ge(p) (8)伽马分布Г(α，λ) 解：(1) 令X~b(1,p),则P(X=0)=1-p=q,p(x)=p. 则根据特征函数的定义，得： (2)令X~b(n,p),则 有特征函数定义，可知 (3)令X~p(λ),则 有特征函数定义可知： (4)设X~Ge(p),则p(X=k)=pqk-1,q=1-p,k=1,2…n 有特征函数定义知： (5)设X~N(μ，σ2),因为当μ=0,σ=1时得出特征函数为，令X=σx+μ,则X的特征函数为 (6)设X~Exp(λ),则可知密度函数 则有特征函数定义，可得： (7)设X~U(a,b),则可知密度函数为 则 (8)设x~Г(α,λ),则密度函数 则 第二章： 1、随机过程若按状态空间与参数集分类可分为离散参数链，连续参数链，随机序列，随机过程四类. 2、若{X(t)，t∈T}是零均值的二阶矩过程，若对任意的t1t2≤t3t4，则X(t)为正交增量过程的充分条件是 3、设随机过程X(t)=Y+Zt，t0,其中Y，Z是相互独立的N（0，1）随机变量，求{ X(t)，t0}的一维和二维概率密度族. 解：由于X与Z是相互独立的正态随机变量，故其线性组合仍为正态随机变量，要计算{X(t)，t0}的一、二维随机概率密度，只要计算数字特征mx(t)，DX(t)，ρX(s，t)即可. mx(t)=E(Y+Zt)=EY+tEZ=0，DX(t)=D(Y+Zt)=DY+t2DZ=1+t2， BX(s,t)=EX(s)X(t)- mx(s) mx(t)=E(Y+Zs)(Y+Zt)=1+st， ρX(s,t)=BX(s，t)DX(S)DX(t)=1+st(1+s2)(1+t2)， 故随机过程{X(t)，t0}的一、二维概率密度分别为 ft(x)=12π(1+t2)exp{-x22(1+t2)}，t0， fs,t(x1,x2)=12π(1+s2)(1+t2)1-ρ2.exp{-12(1-ρ2)[x121+s2-2ρx1x2(1+s2)(1+t2)+x221+t2]},s,t0,其中ρ=ρX(s,t) 4、设{X(t)，t≧0}是实正交增量过程，X(0)=0，V是标准正态随机变量，若对任意的t≧0，