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基于向量误差修正模型的两区制门限协整检验摘要这篇论文检验了一个具有单协整向量的两区制向量误差修正模型以及误差修正中的门限效应。我们采用了一个相关的单一算法，能够给出二元情况下完全门限协整模型的最大似然估计。我们对门限采用SupLM方法进行检验。我们派生出一个空渐近分布，演示模拟临界值的方式，以及给出一个bootstrap近似。我们研究了使用蒙特卡洛模拟的检验的有效性，发现这种检验方式十分有效。通过使用这样的方法对利率期限结构模型的研究，我们发现，存在着非常强的门限效应。I．引言门限协整是由Balke和Fomby（1997）提出的用于研究非线性协整关系的可行的工具。特别值得注意的是，这个模型允许长期均衡的非线性调整。这个模型被广泛应用：Balke and Wohar（1998）、Lo and Zivot（2001）、Martens et al（1998）、Michael et al（1997）、O’Connell（1998）、O’Connell and Wei（1997）、Obstfeld and Taylor（1997）以及Taylor（2001）、Lo and Zivot（2001）对这些方法展开了广泛的回顾。这一系列模型最重要的统计问题在于检验门限效应的存在性（空的线性？）。Balke和Fomby（1997）建议采用Hansen（1996）和Tsay（1989）用来检验误差修正