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2015年北京大学经济学院金融硕士考研试题 以下内容由凯程集训营保录班学员回忆整理，供考研的同学们参考。更多考研辅导班的详细内容，请咨询凯程老师。一、GPA 3.1+0.5TUTOR TUTOR R^2 0.08 SER1.2 是有家教1 没有家教0（0.4） （0.36）（1）截距项的意义，斜率系数的意义，有请家教的人平均GPA为多少？（2）判断回归的合理性。R^2的含义，SER的含义。（3）斜率系数在5%的显著性水平上的显著吗？（4）假设回归合理。截距系数的区间，均值，标准差的估计（这个问题记得不太清楚了）（二）一个项目不能放弃。投资1600，现在产品价格是200，每年销售一个。明年价格可能会是300也可能是100，概率各50%。折现率为10%。（1）问这个项目是不是好项目。（2）如果有期货市场，对项目决策有什么影响。三、假设市场是有效的，那么随便买资产就可以了。不用基金行业。怎么看四、一个人的效用是W^ 1/2 。一个博弈是20%获得100美元，60%的概率是获得0元。（1）这个博弈的确定性等价是多少（2）假设她有1没有，她的规避风险系数是多少五、判断一个久期的长短，从长到短排列。给理由债券 息票率 年 限 到期收益率A 15% 20 10%B 15% 15 10%C 0 20 10%D 8% 20 10%E 15% 15 15%六、市场由两只股票构成A100股，每股1元，B100股，每股2元。A收益率10%，B收益率6%，无风险收益率5%，市场标准差20%。（1）证券市场线，A和B的贝塔值（2）一个证券组合的标准差是19%，收益率是6%，是否是一个有效的组合七、期权。买入两个看涨期权，执行价20元、30元，卖出两份执行价25元的看涨期权。（1）画收益曲线，忽略成本（2）投资者对股价是怎么看的八、一只股票，K 10%，b 80%，roe 12%（1）市盈率多少（2）如果b 70%，市盈率是多少，对于吝啬发红利的股票不值得投资，这个说法怎么看（3）如果roe 11%，股价会下降，市场过度反应，这个说法怎么看九、X1，X2……Xn1 X~N μ1,σ1^2 Y1,Y2……Yn2 Y~N μ2,σ2^2 （1）Z（等号上面有一个^） n2-1 *n1*σ2^2*S1^2 / n1-1 *n1*σ1^2*S2^2 （2）σ1^2,σ2^2未知，求μ1-μ2 在显著性为1-α的水平下的置信区间 关于凯程： 凯程考研成立于2005年，国内首家全日制集训机构考研，一直致力于高端全日制辅导，由李海洋教授、张鑫教授、卢营教授、王洋教授、杨武金教授、张释然教授、索玉柱教授、方浩教授等一批高级考研教研队伍组成，为学员全程高质量授课、答疑、测试、督导、报考指导、方法指导、联系导师、复试等全方位的考研服务。 凯程考研的宗旨：让学习成为一种习惯 凯程考研的价值观口号：凯旋归来，前程万里 信念：让每个学员都有好最好的归宿 使命：完善全新的教育模式，做中国最专业的考研辅导机构 激情：永不言弃，乐观向上 敬业：以专业的态度做非凡的事业 平衡：找到工作、生活、家庭的平衡点 服务：以学员的前途为已任，为学员提供高效、专业的服务，团队合作,为学员服务，为学员引路。