1随机变量及其分布研讨.pptVIP

0 R 1 F(x) x 不难发现，如果设 综合得： §4.3 连续随机变量 定义 设X为一随机变量，分布函数为F(x),若存在非负实函数 f (x) , 使对任意实数 x ，有 则称X为连续型随机变量， f (x) 称为X 的概率密 度函数,简称概率密度或密度函数. Probability density function p.d.f. 一、概率密度函数的定义 积分区间（-∞，x] 右闭区间 二、概率密度函数的性质 性质1 非负性 性质2 规范性 可以根据这两个性质来判断一个函数是不是某个 连续型随机变量的密度函数。 性质3 密度函数在区间上的积分 = 随机变量在区间上取值的概率 性质4 密度函数和分布函数的关系 积分关系 导数关系 概率密度f(x)不是随机变量X取值x的概率,而是X在点x的概率 分布的密集程度,f(x)的大小能反映出X取x的附近的值的概率 大小. 注意：对于连续型随机变量 f（x）的单调性——并不一定； f（x）的有界性——必定有界； f（x）的连续性——不一定连续； f（x）的可导性——不一定可导； f（x）的可积性——必定可积 F（x）的单调性——单调不增； F（x）的有界性——必定有界； F（x）的连续性——必定连续； F（x）的可导性——不一定可导； F（x）的可积性——必定可积 性质1 连续型随机变量的分布函数在实数域内 处处连续 P（X=a）=0 P(a ? X b)= P(aX?b)=P(a ? X ? b)=P(aXb) X取值在某区间的概率等于密度函数在此区间上的定积分 连续型随机变量的分布函数的性质 因此，连续型随机变量取任意指定实数值a的概率为0 =F(b)-F(a) 性质2 无所谓开闭区间 已知分布函数求密度函数 例13　设随机变量X的分布函数 求X的密度函数，并计算P(X≤1)和P(X2). 解：X的密度函数 P(X≤1) ＝F（1） P(X2)＝1－P(X≤2) ＝1－F（2） 例14　设连续型随机变量X的密度函数为 求：1、 c 的值； 2、F(x)； 3、P（－1＜X＜1） 。 解：1、 因为 t 0 2 2、 t 0 2 积分区域：（－∞,x] x t t 0 2 x x x t 0 2 t 0 2 （1） （2） （3） 3、 P（－1＜X＜1） ＝F（1）－F（－1） ＝1/8. 或利用密度函数求概率： P（－1＜X＜1） 1、均匀分布 若连续型随机变量X的概率密度为 则称X在区间 （a，b）上服从均匀分布．记为 X ~ U (a, b) 定义 分布函数 三、 几种常用的连续型分布 0 a b x X“等可能”地取区间（a,b）中的值，这里的“等可能”理解为：X落在区间（a,b)中任意等长度的子区间内的可能性是相同的。或者说它落在子区间内的概率只依赖于子区间的长度而与子区间的位置无关。 0 a b x 　（　　　）　　 c d 意义 例15　102电车每5分钟发一班，在任一时刻 某一乘客到了车站。求乘客候车时间不超过2分钟的概率。 解：设随机变量X为候车时间，则X服从（0，5）上的均匀分布，即 X～U（0，5）， 则X的密度函数 故所求概率为 例16　设K在[-1，5]上服从均匀分布，求方程 有实根的概率。 解：方程有实数根 即 而 的密度函数为 故所求概率为 2、指数分布 若连续型随机变量X的概率密度为 定义 分布函数 则称X服从参数为 的指数分布. 应用 指数分布是事件的时间间隔的概率。下面这些都属于指数分布。 婴儿出生的时间间隔 来电的时间间隔 奶粉销售的时间间隔 网站访问的时间间隔 能通过大量观测确定事件发生的平均时间间隔，求下一次什么时候发生的概率最大？ 与泊松分布有何类似？ 与几何分布有何类似？ 例14 设打一次电话所用时间X～E（0.2），（单位：分），若刚好有人先你进入公用电话亭（只有一台电话），求: （1）你等待时间超过5分钟的概率， （2）你等待时间在5分钟到10分钟的概率。 解：因为 X～E（0.2），故其密度函数为 故所求概率分别为 (1)P（X＞5）= (2)P（5＜X＜10）= 3、正态分布 若随机变量X的密度函数为 则称X服从参数为μ，σ的正态分布。 记为 分布函数为 (1) 单峰对称 密度曲线关于直线x=?对称；(p43) (