金融时间序列分析第二次作业.docVIP

金融计量第二次作业 2.4 （a） Decile 1 Decile 5 Decile 10 X-square 78.78 37.29 7.02 Df 12 12 12 p-value 7.045e-12 0.0002 0.8564 结论 拒绝 拒绝 接受 （b） AR模型 Coefficients: arl intercept 0.1975 0.0114 s.e. 0.0426 0.0032 方差估计值=0.003512 AIC=-1479.6 MA模型 Coefficients: ma1 ma 2 intercept 0.2067 0.0062 0.0114 s.e. 0.0439 0.0457 0.0031 方差估计值=0.003505 AIC=-1478.6 （c） 预测 AR(1)模型 MA(2)模型 1 0-0 2 00 3 00 2.5 Lag p-value 结论 1 0.1074 接受 5 0.0944 接受 10 0.3686 接受 15 0.2212 接受 综上，不存在长范围相依的证据。 2.